О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента (с изменениями на 6 октября 2023 года)

Приложение 4

к Положению Банка России

от 1 ноября 2018 года N 658-П

"О требованиях к квалифицированному

центральному контрагенту, порядке

признания качества управления

центрального контрагента

удовлетворительным,

об основаниях и порядке принятия

решения о признании качества

управления центрального контрагента

неудовлетворительным, порядке доведения

информации о принятом решении

до центрального контрагента"

Расчет коэффициента диверсифицированности средств коллективного клирингового обеспечения в рамках управления кредитным риском

(с изменениями на 19 октября 2022 года)

1. Коэффициент диверсифицированности средств ККО (далее - коэффициент КР1) рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом как максимальная доля вида актива (иностранной валюты, выпуска ценной бумаги и другие виды активов) в коллективном клиринговом обеспечении по формуле:

,

где:

- максимум по всем активам, находящимся в коллективном клиринговом обеспечении, за исключением денежных средств в рублях и (или) свободно конвертируемых валютах, государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России с кредитным рейтингом, присвоенным иностранным кредитным рейтинговым агентством, на уровне не ниже "ВВВ+" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") и (или) "Фитч Рэйтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Baal" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service");

(Абзац в редакции, введенной в действие с 26 февраля 2023 года указанием Банка России от 19 октября 2022 года N 6294-У. - См. предыдущую редакцию)

- рыночная стоимость принимаемого в коллективное клиринговое обеспечение k-го вида актива;