к Указанию Банка России
от 12 ноября 2018 года N 4967-У
"О внесении изменений в Указание Банка России
от 7 августа 2017 года N 4482-У
"О форме и порядке раскрытия кредитной
организацией (головной кредитной организацией
банковской группы) информации о принимаемых
рисках, процедурах их оценки, управления
рисками и капиталом"
Таблица 3.5
Информация об оценочных корректировках стоимости финансовых инструментов
тыс.руб. | |||||||||
Номер | Наименование | Справе- | Про- | Курсы | Кре- | Товар- | Всего | Из них | |
корректировки | дливая стои- мость долевых инстру- ментов | цент- ная ставка | иност- ранной валю- ты | дитный риск | ный риск | в торго- вом порт- феле | в бан- ков- ском порт- феле | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Неопределенность закрытия позиции, всего, в том числе: | ||||||||
2 | среднерыночная стоимость | ||||||||
3 | неопределенность цены закрытия | ||||||||
4 | концентрация | ||||||||
5 | Досрочное закрытие (погашение) позиции | ||||||||
6 | Модельный риск | ||||||||
7 | Операционный риск | ||||||||
8 | Стоимость инвестирования и фондирования | ||||||||
9 | Нереализованные кредитные спреды | ||||||||
10 | Будущие административные расходы | ||||||||
11 | Прочие корректировки | ||||||||
12 | Корректировки, всего | ||||||||
8. Таблица 3.5 настоящего раздела сопровождается следующей текстовой информацией:
о существенных изменениях за отчетный период данных, представленных в таблице, и причинах таких изменений;
подробной информацией об оценочных корректировках стоимости, включенных в строку 11 таблицы, если величина прочих корректировок является существенной;
описанием типов инструментов, к которым применяется наибольшая величина корректировки.
9. Пояснения к формированию таблицы 3.5 настоящего раздела.