О методике оценки экономического положения центрального контрагента (с изменениями на 26 июня 2024 года)

Глава 3. Оценка экономического положения центрального контрагента

3.1. Оценка экономического положения центрального контрагента проводится уполномоченным структурным подразделением Банка России:

при принятии Банком России в соответствии с главой 3 Положения Банка России от 29 июня 2022 года № 798-П "О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3-5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и порядке ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России указанного реестра, а также о порядке предоставления Банком России лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и порядке ведения Банком России реестров указанных лицензий" (зарегистрировано Минюстом России 8 ноября 2022 года, регистрационный № 70858) решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) центральному контрагенту лицензии на осуществление вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанного в статье 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и (или) решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о центральном контрагенте в единый реестр инвестиционных советников;

при проведении Банком России оценки финансового положения центрального контрагента - приобретателя (контролера) акций (долей) финансовой организации в соответствии с пунктом 8.1 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П "Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций" (зарегистрировано Минюстом России 21 марта 2018 года, регистрационный № 50436) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 февраля 2020 года № 5405-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57917), от 10 января 2023 года № 6356-У (зарегистрировано Минюстом России 14 июня 2023 года, регистрационный № 73833).

Отнесение центрального контрагента к той или иной классификационной группе в ходе оценки его экономического положения осуществляется на основании:

результатов анализа данных отчетности центрального контрагента, установленной Указанием Банка России от 10 апреля 2023 года № 6406-У "О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)" (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный № 74823) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 8 декабря 2023 года № 6621-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2024 года, регистрационный № 76927), от 12 марта 2024 года № 6688-У (зарегистрировано Минюстом России 29 мая 2024 года, регистрационный № 78345) (далее - Указание Банка России № 6406-У);

информации, требования к составу которой установлены на основании части 16_1 статьи 5 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте";

информации, подлежащей раскрытию центральным контрагентом, требования к составу которой определены на основании части 5 статьи 19 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте";

другой информации, характеризующей текущее экономическое положение центрального контрагента, включая результаты инспекционных и аудиторских проверок.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 18 августа 2024 года указанием Банка России от 26 июня 2024 года N 6770-У. - См. предыдущую редакцию)

3.2. В целях корректировки расчета показателей, предусмотренных настоящим Указанием, Банком России используется информация, характеризующая текущее экономическое положение центрального контрагента, полученная по результатам проверок, проводимых Банком России, результатам анализа представленных центральным контрагентом по запросу уполномоченного структурного подразделения Банка России пояснений к информации, содержащейся в отчетности, иная имеющаяся в распоряжении уполномоченного структурного подразделения Банка России информация.

3.3. Пункт утратил силу с 18 августа 2024 года - указание Банка России от 26 июня 2024 года N 6770-У. - См. предыдущую редакцию.     

3.4. Пункт утратил силу с 18 августа 2024 года - указание Банка России от 26 июня 2024 года N 6770-У. - См. предыдущую редакцию.     

3.5. Оценка качества активов центрального контрагента определяется по результатам оценок показателя риска потерь, показателя концентрации кредитных рисков на одного заемщика или группу связанных заемщиков, показателя концентрации кредитных рисков на связанное с центральным контрагентом лицо (группу связанных с центральным контрагентом лиц) (далее - группа показателей оценки активов).

К связанному с центральным контрагентом лицу (группой связанных с центральным контрагентом лиц) относится лицо (лица), определенное в соответствии со статьей 64_1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

3.5.1. Показатель риска потерь (ПА1) рассчитывается как процентное отношение не покрытых резервами активов, резервы на возможные потери по которым должны составлять более 20 процентов, к собственным средствам (капиталу) центрального контрагента по формуле:

,

где:

К - величина собственных средств (капитала) центрального контрагента, определенная на отчетную дату в соответствии с методикой, установленной Положением Банка России от 4 июля 2018 года N 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2018 года N 52122 (далее - Положение Банка России N 646-П), с учетом следующего:

в состав источников добавочного капитала, определяемого в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 Положения Банка России N 646-П, не включаются показатели, определяемые в соответствии с подпунктом 2.3.4 пункта 2 Положения Банка России N 646-П;

в состав источников дополнительного капитала, определяемого в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 Положения Банка России N 646-П, не включаются показатели, определяемые в соответствии с подпунктом 3.1.8 пункта 3 Положения Банка России N 646-П;