О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры (утратило силу с 01.02.2021 на основании указания Банка России от 26.11.2020 N 5636-У)
Приложение
к Указанию Банка России
от 8 октября 2018 года N 4928-У
"О требованиях к осуществлению брокерской
деятельности при совершении брокером
отдельных сделок с ценными бумагами
и заключении договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами,
критериях ликвидности ценных бумаг,
предоставляемых в качестве
обеспечения обязательств клиента
перед брокером, при совершении брокером
таких сделок и заключении таких договоров,
а также об обязательных нормативах брокера,
совершающего такие сделки и
заключающего такие договора"
Расчет норматива покрытия риска при исполнении поручений клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР1), и норматива покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР2)
1. Норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР1), рассчитывается по формуле:
,
где:
S - стоимость портфеля клиента, рассчитываемая в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения;
- размер начальной маржи, рассчитываемый в соответствии с пунктами 15 и 16 настоящего приложения.
Норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР2), рассчитывается по формуле:
,
где:
S - стоимость портфеля клиента, рассчитываемая в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения;
- размер минимальной маржи, рассчитываемый в соответствии с пунктом 15 настоящего приложения.
2. Стоимость портфеля клиента рассчитывается по формуле:
,
где:
- значение плановой позиции по i-й ценной бумаге или i-й валюте (далее - i-e имущество), рассчитываемое по формуле, предусмотренной в пункте 3 настоящего приложения;
- количество значений плановых позиций в расчете стоимости указанного портфеля клиента;
- цена i-ой ценной бумаги, выраженная в j-ой валюте или курс i-ой валюты по отношению к j-ой валюте, определяемые в соответствии с пунктом 13 настоящего приложения;
- курс j-ой иностранной валюты по отношению к рублю, определяемый в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения. В случае если j-й валютой является рубль, значение показателя 
принимается равным 1.
3. Значение плановой позиции по i-му имуществу рассчитывается по формуле:
,
где:
- значение показателя, рассчитываемое в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего приложения;
- значение показателя, рассчитываемое в соответствии с пунктами 7 и 8 настоящего приложения.
4. В случае если i-e имущество не входит в перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, значение плановой позиции по нему принимается равным 0 при положительной разнице между значением показателя и значением показателя
, рассчитываемых по этому имуществу в соответствии с пунктами 5-8 настоящего приложения.
В случае если в перечне ликвидных ценных бумаг и иностранных валют предусмотрена кратность количества ценных бумаг и (или) иностранных валют, в пределах которого положительное значение плановой позиции не принимается равным 0, положительное значение плановой позиции по таким ценным бумагам и иностранной валюте принимается равным их количеству, кратному указанному минимальному объему ценных бумаг и (или) иностранных валют.
5. В случае если i-e имущество является денежными средствами в единицах i-й валюты, значение показателя , предусмотренного пунктом 3 настоящего приложения, рассчитывается по формуле:
,
где: