УКАЗАНИЕ
от 8 октября 2018 года N 4928-У
О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры
____________________________________________________________________
Утратило силу с 1 февраля 2021 года на основании
указания Банка России от 26 ноября 2020 года N 5636-У
____________________________________________________________________
В соответствии с пунктом 4_1 статьи 3, пунктом 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст.1918; 2001, N 33, ст.3424; 2002, N 52, ст.5141; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3225; 2005, N 11, ст.900; N 25, ст.2426; 2006, N 1, ст.5; N 2, ст.172; N 17, ст.1780; N 31, ст.3437; N 43, ст.4412; 2007, N 1, ст.45; N 18, ст.2117; N 22, ст.2563; N 41, ст.4845; N 50, ст.6247; 2008, N 52, ст.6221; 2009, N 1, ст.28; N 18, ст.2154; N 23, ст.2770; N 29, ст.3642; N 48, ст.5731; N 52, ст.6428; 2010, N 17, ст.1988; N 31, ст.4193; N 41, ст.5193; 2011, N 7, ст.905; N 23, ст.3262; N 29, ст.4291; N 48, ст.6728; N 49, ст.7040; N 50, ст.7357; 2012, N 25, ст.3269; N 31, ст.4334; N 53, ст.7607; 2013, N 26, ст.3207; N 30, ст.4043, ст.4082, ст.4084; N 51, ст.6699; N 52, ст.6985; 2014, N 30, ст.4219; 2015, N 1, ст.13; N 14, ст.2022; N 27, ст.4001; N 29, ст.4348, ст.4357; 2016, N 1, ст.50, ст.81; N 27, ст.4225; 2017, N 25, ст.3592; N 27, ст.3925; N 30, ст.4444; N 48, ст.7052; N 52, ст.7920; 2018, N 1, ст.65, ст.70; N 17, ст.2424; N 18, ст.2560; N 32, ст.5088), статьей 76_4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52, ст.5032; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 25, ст.2426; N 30, ст.3101; 2006, N 19, ст.2061; N 25, ст.2648; 2007, N 1, ст.9, ст.10; N 10, ст.1151; N 18, ст.2117; 2008, N 42, ст.4696, ст.4699; N 44, ст.4982; N 52, ст.6229, ст.6231; 2009, N 1, ст.25; N 29, ст.3629; N 48, ст.5731; 2010, N 45, ст.5756; 2011, N 7, ст.907; N 27, ст.3873; N 43, ст.5973; N 48, ст.6728; 2012, N 50, ст.6954; N 53, ст.7591, ст.7607; 2013, N 11, ст.1076; N 14, ст.1649; N 19, ст.2329; N 27, ст.3438, ст.3476, ст.3477; N 30, ст.4084; N 49, ст.6336; N 51, ст.6695, ст.6699; N 52, ст.6975; 2014, N 19, ст.2311, ст.2317; N 27, ст.3634; N 30, ст.4219; N 40, ст.5318; N 45, ст.6154; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.4, ст.37; N 27, ст.3958, ст.4001; N 29, ст.4348, ст.4357; N 41, ст.5639; N 48, ст.6699; 2016, N 1, ст.23, ст.46, ст.50; N 26, ст.3891; N 27, ст.4225, ст.4273, ст.4295; 2017, N 1, ст.46; N 14, ст.1997; N 18, ст.2661, ст.2669; N 27, ст.3950; N 30, ст.4456; N 31, ст.4830; N 50, ст.7562; 2018, N 1, ст.66; N 9, ст.1286; N 11, ст.1584, ст.1588; N 18, ст.2557; N 24, ст.3400; N 27, ст.3950; N 31, ст.4852; N 32, ст.5115) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 октября 2018 года N 31) настоящее Указание устанавливает требования к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критерии ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также обязательные нормативы брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры.
1. Настоящее Указание распространяется на деятельность брокера по:
совершению сделок с ценными бумагами за счет денежных средств (в том числе в иностранной валюте) и (или) ценных бумаг клиента, которые в соответствии с договором (договорами) о брокерском обслуживании находятся в распоряжении брокера или должны поступить в его распоряжение (далее - денежные средства и (или) ценные бумаги клиента), в случае недостаточности денежных средств и (или) ценных бумаг клиента для исполнения обязательств из таких сделок;
заключению фьючерсных договоров, а также своп-договоров, указанных в абзаце третьем пункта 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2015 года N 36575, базисным активом которых является иностранная валюта.
2. Денежные средства и (или) ценные бумаги клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным с этим клиентом договором о брокерском обслуживании (далее - сделки за счет клиентов), задолженность такого клиента перед брокером по предоставленным брокером займам для совершения маржинальных сделок, а также задолженность клиента перед брокером по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, считаются входящими в состав портфеля клиента.
В случае если договором (договорами) о брокерском обслуживании предусмотрено наличие у клиента нескольких портфелей, в том числе сгруппированных по месту совершения сделок и (или) месту расчетов, брокер не должен допускать включение одних и тех же денежных средств, ценных бумаг и (или) обязательств в состав нескольких портфелей клиента.
3. Брокер, совершающий указанные в пункте 1 настоящего Указания сделки, должен определять состав портфеля клиента как совокупность плановых позиций, значения которых он должен рассчитывать в соответствии с пунктом 3 приложения к настоящему Указанию, по ценным бумагам каждого эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, и по денежным средствам по каждому виду валют (рубли, доллары США, иные валюты) (далее - плановая позиция).
4. Брокер не должен совершать действий, приводящих к возникновению или увеличению в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции (далее - непокрытая позиция) по ценной бумаге, не соответствующей установленным пунктом 5 настоящего Указания критериям ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером.
Требования абзаца первого настоящего пункта не применяются, если клиент брокера в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания отнесен брокером к категории клиентов с особым уровнем риска.
5. В качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, в том числе по предоставленным брокером займам, брокер должен допускать только ценные бумаги, одновременно соответствующие следующим критериям ликвидности: