к Положению Банка России
от 4 июля 2018 года N 647-П
"Об определении банками величины
кредитного риска по сделкам, результатом
которых является привлечение денежных
средств посредством выпуска долговых
ценных бумаг, исполнение обязательств
по каждой из которых обеспечивается
полностью или частично поступлениями
денежных средств от активов,
переданных в обеспечение"
(рекомендуемый образец)
Расчет величины кредитного риска по сделке секьюритизации по стандартизированному подходу
(с изменениями на 27 февраля 2020 года)
1. Условия сделки секьюритизации:
объем выпущенных облигаций - 100000 тысяч рублей;
срок обращения - 5 лет;
объем базовых активов - 100000 тысяч рублей;
облигации А (старшая рисковая позиция) - 55000 тысяч рублей;