N п/п | Наименование показателя | Алгоритм расчета по данным отчетности по форме 0409121 (номер строки) или иной порядок, в соответствии с которым производится заполнение таблицы 10.1 (далее - таблица) | ||
1 | 2 | 3 | ||
ИМЕЮЩЕЕСЯ СТАБИЛЬНОЕ ФОНДИРОВАНИЕ (ИСФ) | ||||
1 | Сумма источников собственных средств (капитала), всего, в том числе: | строки 1.1, 1.2 | ||
2 | источники собственных средств (капитала), за исключением источников дополнительного капитала с эффективным сроком, оставшимся до востребования (погашения), менее одного года | строка 1.1 | ||
3 | источники собственных средств (капитала), не включенные в строку 2 | строка 1.2 | ||
4 | Средства физических лиц и субъектов малого бизнеса, всего, в том числе: | сумма строк 5 и 6 таблицы | ||
5 | стабильные депозиты | строка 1.3 | ||
6 | нестабильные депозиты | строка 1.4 | ||
7 | Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц, всего, в том числе: | сумма строк 8 и 9 таблицы | ||
8 | операционные депозиты | строки 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1 | ||
9 | прочие депозиты и привлеченные средства | строки 1.5.2, 1.6.2, 1.7.2, 1.8.2, 1.9 | ||
10 | Обязательства, связанные с активами, учтенными на балансе (возникшие в рамках участия в отдельных государственных программах) | строка 1.11.4 | ||
11 | Прочие обязательства, всего, в том числе: | сумма строк 12 и 13 таблицы | ||
12 | обязательства по ПФИ, в величине, включаемой в расчет НЧСФ | строка 1.10 | ||
13 | прочие обязательства (пассивы) и доли участия в капитале | строка 1.11 (за исключением строки 1.11.4) | ||
14 | Итого ИСФ | сумма строк 1, 4, 7, 10 и 11 таблицы | ||
ТРЕБУЕМОЕ СТАБИЛЬНОЕ ФОНДИРОВАНИЕ (ТСФ) | ||||
15 | Высоколиквидные активы, включаемые в расчет НЧСФ | строки 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 (в части обремененных и необремененных активов, соответствующих ВЛА первого и второго уровня) | ||
16 | Операционные депозиты, размещенные в финансовых организациях | строка 2.1.8 | ||
17 | Кредиты и прочие размещенные средства, вложения в ценные бумаги, по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком свыше 90 календарных дней, всего, в том числе: | сумма строк 18, 19, 20, 22 и 24 таблицы | ||
18 | кредиты, предоставленные финансовым организациям, обеспеченные высоколиквидными активами первого уровня | строка 2.1.4.1 | ||
19 | кредиты финансовым организациям, обеспеченные активами, не соответствующими определению высоколиквидных активов первого уровня, и необеспеченные кредиты, предоставленные финансовым организациям | строки 2.1.4.2, 2.1.4.3 | ||
20 | кредиты, предоставленные юридическим лицам (за исключением финансовых организаций), физическим лицам (за исключением ипотечных кредитов) и субъектам малого бизнеса, государственным органам и органам местного самоуправления Российской Федерации, правительствам иностранных государств, международным банкам развития и национальным банкам развития, всего, из них: | строки 2.1.9, 2.1.10, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14 (за исключением ипотечных кредитов физическим лицам) | ||
21 | с коэффициентом взвешивания по риску не более 35 процентов в соответствии со стандартизированным подходом к оценке кредитного риска | строка 2.1.12 | ||
22 | ипотечные кредиты физическим лицам, обеспеченные жилой недвижимостью, всего, из них: | строки 2.1.11, 2.1.13, 2.1.14 (в части ипотечных кредитов физическим лицам) | ||
23 | с коэффициентом взвешивания по риску не более 35 процентов в соответствии со стандартизированным подходом к оценке кредитного риска | строка 2.1.11 | ||
24 | вложения в ценные бумаги, в том числе обращающиеся на организованном рынке, по которым отсутствуют наблюдаемые данные о появлении признаков банкротства эмитента или дефолта по ценной бумаге, а также не относимые к высоколиквидным активам | строки 2.1.15, 2.1.16 | ||
25 | Активы, связанные с обязательствами, учтенными на балансе (возникшие в рамках участия в государственных программах) | строка 2.1.25 | ||
26 | Прочие активы (требования), всего, в том числе: | сумма строк 27-31 таблицы | ||
27 | вложения в товары (драгоценные металлы (кроме золота), золото | строка 2.1.17 | ||
28 | активы, относящиеся к первоначальному обеспечению по ПФИ, и отчисления в фонды квалифицированного центрального контрагента | строка 2.1.22 | ||
29 | требования по ПФИ в величине, включаемой в расчет НЧСФ | строка 2.1.20 | ||
30 | обязательства по ПФИ до уменьшения на величину полученной вариационной маржи | строка 2.1.21 | ||
31 | иные активы | иные активы, не включенные в строки 27-30 таблицы строки 2.1.18, 2.1.19, 2.1.23, 2.1.24, 2.1.26 | ||
32 | Внебалансовые и оценочные обязательства | строка 2.2 | ||
33 | Итого ТСФ | сумма строк 15, 16, 17, 25, 26 и 32 таблицы | ||
34 | Норматив чистого стабильного фондирования, процент | строка 3 | ||