Информация о величине инструментов торгового портфеля при применении подходов на основе внутренней модели в целях расчета требований к капиталу в отношении рыночного риска
Номер | Наименование показателя | Величина требований, тыс.руб. | |
1 | 2 | 3 | |
Модель расчета стоимости под риском (VaR) (10-дневный показатель стоимости под риском, 99-процентный доверительный интервал) | |||
1 | Максимальная стоимость | ||
2 | Средняя стоимость | ||
3 | Минимальная стоимость | ||
4 | На конец отчетного периода | ||
Модель расчета стоимости под риском, оцененная по данным за кризисный период (Stressed VaR) (10-дневный показатель стоимости под риском, 99-процентный доверительный интервал) | |||
5 | Максимальная стоимость | ||
6 | Средняя стоимость | ||
7 | Минимальная стоимость | ||
8 | На конец отчетного периода | ||
Модель оценки дополнительного требования к капиталу на покрытие рыночного риска (IRC) (99,9-процентный доверительный интервал) | |||
9 | Максимальная стоимость | ||
10 | Средняя стоимость | ||
11 | Минимальная стоимость | ||
12 | На конец отчетного периода | ||
Всеобъемлющая оценка требований к капиталу на покрытие рыночного риска (99,9-процентный доверительный интервал) | |||
13 | Максимальная стоимость | ||
14 | Средняя стоимость | ||
15 | Минимальная стоимость | ||
16 | На конец отчетного периода | ||
17 | Предельный порог снижения риска (стандартизированный метод) | ||
11.8. Таблица 7.3 настоящего раздела сопровождается текстовой информацией о причинах существенных изменений за отчетный период данных, представленных в таблице 7.3 настоящего раздела.
Пояснения к формированию таблицы 7.3 настоящего раздела.
11.8.1. Форма данной таблицы является обязательной к раскрытию для банковских групп, имеющих разрешение на применение метода на основе внутренних моделей в целях расчета требований к собственным средствам (капиталу) в отношении рыночного риска.
Кредитной организацией на индивидуальном уровне таблица заполнению не подлежит.
11.8.2. Данные таблицы подлежат раскрытию на полугодовой основе.
11.8.3. В таблице головной кредитной организацией банковской группы при применении в банковской группе в целях регуляторной оценки требований к капиталу в отношении рыночного риска внутренних моделей представляется информация о результатах оценки риска, полученных с помощью данных моделей (максимальное значение, минимальное значение, среднее значение и значение на конец отчетного периода), в разрезе типов моделей, применяемых для расчета требований к капиталу в регуляторных целях, подлежащих регуляторной консолидации, до применения к ним надбавок (дополнительных требований) к капиталу, устанавливаемых органом банковского надзора:
по строкам 1-4 отражается величина десятидневного показателя стоимости под риском (VaR), рассчитываемого на основе модели расчета стоимости под риском (VaR);
по строкам 5-8 отражается величина десятидневного показателя стоимости под риском (VaR), рассчитываемого на основе модели расчета стоимости под риском, оцененной по данным за кризисный период (Stressed VaR);
по строкам 9-12 отражается величина наращенных требований к капиталу, рассчитанная на основе модели оценки дополнительного требования к капиталу на покрытие рыночного риска (IRC);
по строкам 13-17 отражается величина требований к капиталу в отношении рыночного риска при применении всеобъемлющей оценки требований к капиталу на покрытие рыночного риска.
Показатели, раскрываемые по строкам 13-16, указываются до применения к ним предельного порога снижения объема риска в результате применения всеобъемлющей оценки требований к капиталу на покрытие рыночного риска в целях регуляторной оценки риска (далее - предельный порог снижения риска) в размере 8 процентов от размера требований к капиталу в отношении специального риска, определенных по стандартизированному методу в рамках применения всеобъемлющей оценки требований к капиталу на покрытие рыночного риска.
11.8.4. По строке 17 отражается величина требований к капиталу, необходимая для покрытия специального рыночного риска, определенного путем умножения требований к капиталу, определенных по стандартизированному методу в рамках применения всеобъемлющей оценки требований к капиталу на покрытие рыночного риска, на 8 процентов.