О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов (с изменениями на 1 июня 2018 года) (утратило силу с 01.07.2019 на основании указания Банка России от 08.10.2018 N 4928-У)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 18 апреля 2014 года N 3234-У
"О единых требованиях
к правилам осуществления
брокерской деятельности
при совершении отдельных
сделок за счет клиентов"

     

Порядок расчета показателей

(с изменениями на 1 июня 2018 года)

1. Стоимость портфеля клиента определяется формулой:

,

где:

- значение плановой позиции по i-му имуществу, определенное формулой, предусмотренной в пункте 2 настоящего приложения;

I - количество значений плановых позиций в расчете стоимости указанного портфеля клиента.

2. Значение плановой позиции по i-му имуществу определяется по формуле:

,

где:

- значение показателя, определенного в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего приложения;

- значение показателя, определенного в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего приложения.

3. Если i-ое имущество является неликвидной ценной бумагой или не входит в соответствующий перечень ликвидных ценных бумаг, значение плановой позиции по ней принимается равным нулю при положительной разнице между значением показателя и значением показателя , определенными по этой ценной бумаге в соответствии с пунктами 5 и 7 настоящего приложения. Значение плановой позиции по i-ой ценной бумаге также принимается равным нулю при положительной разнице между значением показателя и значением показателя , если ценная бумага не включена в перечень ликвидных ценных бумаг брокера.

4. Если i-ое имущество является денежными средствами в единицах i-ой валюты, то значение показателя , предусмотренного пунктом 2 настоящего приложения, определяется по формуле:

,

где:

- остаток денежных средств в единицах i-ой валюты в составе портфеля клиента;

- сумма денежных средств в единицах i-ой валюты, которая должна поступить в состав портфеля клиента в результате исполнения n-го обязательства;

- курс i-ой иностранной валюты по отношению к рублю, определенный в соответствии с пунктом 13 настоящего приложения. Если i-ой валютой является рубль, значение показателя принимается равным 1.

5. Если i-ое имущество является i-ой ценной бумагой, то значение показателя , предусмотренного пунктом 2 настоящего приложения, определяется по формуле:

,

где:

- остаток i-ых ценных бумаг в составе портфеля клиента;

- количество i-ых ценных бумаг, которые должны поступить в состав портфеля клиента в результате исполнения n-го обязательства;

- цена одной i-ой ценной бумаги, выраженная в единицах j-ой валюты, определенная в соответствии с пунктом 12 настоящего приложения;

- определенный в соответствии с пунктом 13 настоящего приложения курс j-ой валюты, в которой выражена цена i-ой ценной бумаги, к рублю. Если j-ой валютой является рубль, значение показателя принимается равным 1.

6. Если i-ое имущество является денежными средствами в единицах i-ой валюты, то значение показателя , предусмотренного пунктом 2 настоящего приложения, определяется по формуле:

,