О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, а также признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов федеральной службы по финансовым рынкам (не применяется с 12.07.2014 на основании указания Банка России от 18.04.2014 N 3234-У)

Приложение N 1
к Единым требованиям

     
Порядок расчета показателей

1. Стоимость портфеля клиента, определяется в следующем порядке:

, где:

- значение плановой позиции по -му имуществу, определенное в порядке, предусмотренном в пункте 2 настоящего приложения;

- количество значений плановых позиций в расчете стоимости указанного портфеля клиента.

2. Значение плановой позиции по -му  имуществу определяется в следующем порядке:

, где:

- значение показателя, определенного в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего приложения;

- значение показателя, определенного в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего приложения.

3. Если  -ое имущество является неликвидной ценной бумагой или не входит в соответствующий перечень ликвидных ценных бумаг, значение плановой позиции по ней принимается равным нулю при положительной разнице между значением показателя и значением показателя , определенными по этой ценной бумаге в соответствии с пунктами 5 и 7 настоящего приложения. Значение плановой позиции по -ой ценной бумаге также принимается равным нулю при положительной разнице между значением показателя и значением показателя , если ценная бумага не включена в перечень ликвидных ценных бумаг брокера.

4. Если  -ое имущество является денежными средствами в единицах  -ой валюты, то значение показателя , предусмотренного пунктом 2 настоящего приложения, определяется в следующем порядке:

, где:

- остаток денежных средств в единицах -ой валюты в составе портфеля клиента;

- сумма денежных средств в единицах -ой валюты, которая должна поступить в состав портфеля клиента в результате исполнения -го обязательства;

- курс -ой иностранной валюты к рублю, определенный в соответствии с пунктом 13 настоящего приложения. Если -ой валютой является рубль, значение показателя принимается равным 1.

5. Если -ое имущество является -ой ценной бумагой, то значение показателя , предусмотренного пунктом 2 настоящего приложения, определяется в следующем порядке:

, где:

- остаток -ых ценных бумаг в составе портфеля клиента;

- количество  -ых ценных бумаг, которое должно поступить в состав портфеля клиента в результате исполнения -го обязательства;

- цена одной  -ой ценной бумаги, выраженная в единицах -ой валюты, определенная в соответствии с пунктом 12 настоящего приложения;

- определенный в соответствии с пунктом 13 настоящего приложения курс -ой валюты, в которой выражена цена -ой ценной бумаги, к рублю. Если -ой валютой является рубль, значение показателя принимается равным 1.

6. Если -ое имущество является денежными средствами в единицах -ой валюты, то значение показателя , предусмотренного пунктом 2 настоящего приложения, определяется в следующем порядке:

, где:

- сумма денежных обязательств в единицах  -ой валюты, которые должны быть исполнены из портфеля клиента;

- значение, определяемое брокером в соответствии с пунктом 8 настоящего приложения, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании;

- значение, определяемое в порядке, предусмотренном в пунктах 9 и 11 настоящего приложения.

- курс -ой иностранной валюты к рублю, определенный в соответствии с пунктом 13 настоящего приложения. Если -ой валютой является рубль, значение показателя принимается равным 1.

7. Если -ое имущество является -ой ценной бумагой, то значение показателя , предусмотренного пунктом 2 настоящего приложения, определяется в следующем порядке: