О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга

Глава 5. Периодичность проведения стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента

5.1. Прямое и обратное стресс-тестирование рисков центрального контрагента должно проводиться не реже одного раза в месяц.

Если в соответствии с правилами клиринга центрального контрагента для исполнения обязательств, допущенных к централизованному клирингу, не предусмотрено использование обеспечения, коэффициенты кредитного риска определяются центральным контрагентом не реже одного раза в 5 минут в течение периода осуществления центральным контрагентом своих функций.

5.2. Оценка точности модели, используемой центральным контрагентом для оценки достаточности коллективного клирингового обеспечения, должна проводиться не реже одного раза в квартал, для оценки достаточности размера ставок индивидуального клирингового обеспечения и достаточности обеспечения - не реже одного раза в день.

5.3. Центральный контрагент должен проводить анализ обоснованности заданных изменений в факторах риска (стресс-сценариев), влияющих на его финансовую устойчивость и используемых при проведении стресс-тестирования рисков центрального контрагента, не реже одного раза в квартал и в случае необходимости вносить изменения в них.

5.4. Внеочередное стресс-тестирование рисков центрального контрагента проводится по решению должностного лица.