О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением (с изменениями на 2 октября 2023 года) (редакция, действующая с 1 июля 2024 года)

Глава 4. Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента

4.1. Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента (далее - норматив Н3цк) характеризует степень достаточности установленного центральным контрагентом размера ставки индивидуального клирингового обеспечения для покрытия 99 процентов рыночных кризисных сценариев.

4.2. Норматив Н3цк определяется как отношение количества случаев превышения фактических изменений цен инструментов над установленными центральным контрагентом ставками индивидуального клирингового обеспечения к общему количеству фактических изменений цен инструментов и рассчитывается по формуле:

,

где:

ПМ - количество случаев превышения фактических изменений цен инструментов по итогам проведения клиринга и (или) торгов на организованных рынках, на которые приходится наибольший объем сделок по данным инструментам, над ставками индивидуального клирингового обеспечения. В случае если центральный контрагент использует несколько ставок индивидуального клирингового обеспечения по одному и тому же инструменту, для расчета норматива Н3цк используется наименьшая из них;

СЛ - общее количество фактических изменений цен инструментов по итогам проведения клиринга и (или) торгов на организованных рынках, на которые приходится наибольший объем сделок по данным инструментам.

Период времени для расчета норматива Н3цк должен составлять не менее 12 месяцев от даты расчета, но не более периода доступной истории фактических и (или) теоретических цен по данному инструменту. Период времени для расчета норматива Н3цк должен быть установлен центральным контрагентом во внутренних документах.

Расчет норматива Н3цк проводится центральным контрагентом по каждому инструменту, по которому на дату расчета норматива Н3цк участниками клиринга открыты позиции, и ставка индивидуального клирингового обеспечения составляет менее 100 процентов.

4.3. Максимально допустимое числовое значение норматива Н3цк устанавливается в размере одного процента.