О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением (с изменениями на 2 октября 2023 года) (редакция, действующая с 1 июля 2024 года)

Глава 6. Нормативы максимального размера риска концентрации

(Глава в редакции, введенной в действие с 1 июля 2024 года указанием Банка России от 2 октября 2023 года N 6562-У. - См. предыдущую редакцию)

6.1. В целях соблюдения центральным контрагентом обязательных нормативов устанавливаются норматив максимального размера риска концентрации имущества в обеспечении (далее - норматив Н5.0цк), норматив максимального размера риска концентрации имущества в имущественном пуле (далее - норматив Н5.1цк) и норматив максимального размера риска концентрации имущества в открытых позициях и обеспечении участника клиринга (далее - норматив Н5.2цк).

В целях расчета норматива максимального размера риска концентрации имуществом являются ценные бумаги, иностранная валюта, драгоценные металлы, товары.

6.2. Норматив Н5.0цк характеризует степень концентрации имущества, предоставленного участниками клиринга (клиентами участников клиринга) в качестве обеспечения, в разрезе j-го эмитента (группы связанных эмитентов) (далее - эмитент) или j-го имущества. В целях настоящей главы связанность эмитентов определяется в соответствии со статьей 64 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Норматив Н5.0цк определяется как отношение максимальной стоимости i-го имущества в разрезе j-го эмитента или j-го имущества в обеспечении, предоставленном участниками клиринга (клиентами участников клиринга), к совокупной стоимости всего обеспечения, предоставленного участниками клиринга (клиентами участников клиринга), с применением ставки индивидуального клирингового обеспечения к указанному имуществу и рассчитывается по формуле:

,

где:

- стоимость i-го имущества в разрезе j-го эмитента или j-го имущества в обеспечении, которая определена центральным контрагентом в соответствии с его внутренними документами, в рублях, за исключением номинированных в рублях требований к Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти и Банку России;

- ставка индивидуального клирингового обеспечения, применяемая центральным контрагентом к i-му имуществу j-го эмитента или j-му имуществу в соответствии с внутренними документами центрального контрагента;

j - количество эмитентов, ценные бумаги которых предоставлены участниками клиринга (клиентами участника клиринга) в качестве обеспечения, или объектов имущества, не являющегося ценными бумагами, предоставленных участниками клиринга (клиентами участника клиринга) в качестве обеспечения;

i - количество выпусков ценных бумаг j-го эмитента.

Максимально допустимое числовое значение норматива Н5.0цк устанавливается в размере 25 процентов.

6.3. Норматив Н5.1цк характеризует степень концентрации имущества, составляющего имущественные пулы, в разрезе j-го эмитента или j-го имущества.

Норматив Н5.1цк определяется как отношение максимальной стоимости имущества, составляющего имущественные пулы, в разрезе i-го имущества j-го эмитента или j-го имущества, к совокупной стоимости имущества, составляющего имущественные пулы, с применением ставки индивидуального клирингового обеспечения к указанному имуществу и рассчитывается по формуле:

,

где:

- стоимость i-го имущества j-го эмитента или j-го имущества, составляющего имущественные пулы, которая определена центральным контрагентом в соответствии с его внутренними документами, в рублях, за исключением номинированных в рублях требований к Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти и Банку России;

- ставка индивидуального клирингового обеспечения, применяемая центральным контрагентом к i-му имуществу j-го эмитента или j-му имуществу в соответствии с внутренними документами центрального контрагента;

j - количество эмитентов, ценные бумаги которых составляют имущественные пулы, или объектов имущества, не являющегося ценными бумагами, составляющих имущественные пулы;

i - количество выпусков ценных бумаг j-го эмитента.

Максимально допустимое числовое значение норматива Н5.1цк устанавливается в размере:

с 1 июля 2024 года - 67 процентов;

с 1 января 2025 года - 64 процента;

с 1 июля 2025 года - 61 процент;

с 1 января 2026 года - 58 процентов;

с 1 июля 2026 года - 55 процентов;

с 1 января 2027 года - 50 процентов;

с 1 июля 2027 года - 45 процентов;