О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицах, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров (с изменениями на 11 января 2021 года)

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 16 августа 2016 года N 4104-У
"О видах договоров, заключенных
не на организованных торгах,
информация о которых
предоставляется в репозитарий,
лицах, предоставляющих в
репозитарий информацию о таких
договорах, порядке, составе, форме
и сроках предоставления ими
информации в репозитарий,
дополнительных требованиях
к порядку ведения репозитарием
реестра договоров, порядке
и сроках предоставления информации
репозитарием, а также порядке,
составе, форме и сроках предоставления
репозитарием в Банк России
реестра договоров"

     

Коды амортизации или повышения номинала свопов или фиксированных процентных ставок

1. Коды амортизации или повышения номинальной суммы, предусмотренной договором (далее - номинал), или фиксированных процентных ставок (далее - процентные ставки) имеют последовательность следующих атрибутов.

1.1. Первый атрибут кода:

AM - обозначает вычитание из суммы предыдущего номинала или предыдущей процентной ставки величины, на которую амортизируется указанный номинал или указанная процентная ставка;

AU - обозначает прибавление к сумме предыдущего номинала или к предыдущей процентной ставке величины, на которую прибавляется указанный номинал или указанная процентная ставка;

М - выражает умножение суммы предыдущего номинала или предыдущей процентной ставки на коэффициент, на который умножается указанный номинал или указанная процентная ставка;

N - обозначает график изменения номинала свопов, определенный в договорах.

1.2. Второй атрибут кода с первым атрибутом AM и AU - числовое значение величины, на которую амортизируется предыдущий номинал (предыдущая процентная ставка) или которая прибавляется к предыдущему номиналу (предыдущей процентной ставке). Указанное числовое значение выражается в тех же единицах измерения, что и предыдущий номинал (предыдущая процентная ставка).

1.3. Второй атрибут кода с первым атрибутом М - числовой коэффициент, на который умножается предыдущее значение номинала (процентной ставки).

1.4. Второй атрибут кода с первым атрибутом N - текстовое значение, включающее дату (ГГГГ-ММ-ДД) и значение параметра (процентная ставка или номинал). Комбинация "дата, значение параметра" повторяется для каждого момента изменения параметров, зафиксированных в договоре.

1.5. Третий атрибут кода - числовое значение, отражающее количество дней со дня предыдущего определения или изменения номинала (процентной ставки) до дня изменения номинала или процентной ставки.

1.6. Четвертый атрибут кода R - указывается, если последующие величины (коэффициенты) изменений значения номинала (процентных ставок) и периоды времени, через которые они изменяются, совпадают.

2. Если хотя бы один из соответствующих атрибутов кода не совпадает со вторым и третьим атрибутом, атрибуты кода, начиная с четвертого, повторяются.

3. Каждый из атрибутов кода разделяется символом "|".