1. При оценке ответа на вопрос 1 присваивается:
балл 1 - если результаты выполнения ВПОДК используются в кредитной организации (банковской группе) при принятии решений по развитию бизнеса, предусмотренных стратегией развития кредитной организации (банковской группы, дочерних кредитных организаций), в качестве основы для оценки необходимого для кредитной организации (банковской группы, дочерних кредитных организаций) размера капитала для покрытия значимых и потенциальных рисков, в отношении которых кредитной организацией (банковской группой) определяются требования к капиталу, либо выделяется резерв по капиталу. В процессе формирования стратегии развития ВПОДК оцениваются на предмет их соответствия условиям деятельности, изменяющимся характеру и масштабу осуществляемых кредитной организацией (банковской группой, дочерними кредитными организациями) операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков. Кредитная организация (банковская группа) может продемонстрировать, каким образом мероприятия по развитию бизнеса, определенные в стратегии развития кредитной организации (банковской группы, дочерних кредитных организаций), связаны с уровнем необходимого кредитной организации (банковской группе, дочерним кредитным организациям) капитала;
балл 2 - если результаты выполнения ВПОДК используются в кредитной организации (банковской группе) при принятии решений по развитию бизнеса, предусмотренных стратегией развития кредитной организации (банковской группы, дочерних кредитных организаций), в качестве основы для оценки необходимого для кредитной организации (банковской группы, дочерних кредитных организаций) размера капитала для покрытия кредитного риска, кредитного риска контрагента, рыночного, операционного, процентного рисков, риска концентрации. Кредитная организация (банковская группа) может продемонстрировать, каким образом мероприятия по развитию бизнеса, определенные в стратегии развития кредитной организации (банковской группы, дочерних кредитных организаций), связаны с уровнем необходимого кредитной организации (банковской группе, дочерним кредитным организациям) капитала для покрытия указанных рисков, и Банком России ВПОДК признаны соответствующими условиям деятельности, изменяющимся характеру и масштабу осуществляемых кредитной организацией (банковской группой, дочерними кредитными организациями) операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
балл 3 - если кредитная организация (банковская группа) не может продемонстрировать, каким образом мероприятия по развитию бизнеса, определенные в стратегии развития кредитной организации (банковской группы, дочерних кредитных организаций), связаны с уровнем необходимого кредитной организации (банковской группе, дочерним кредитным организациям) капитала для покрытия хотя бы одного из рисков - кредитного риска, кредитного риска контрагента, рыночного, операционного, процентного рисков, риска концентрации, - и (или) Банком России ВПОДК признаны не соответствующими условиям деятельности, изменяющимся характеру и масштабу осуществляемых кредитной организацией (банковской группой, дочерними кредитными организациями) операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
балл 4 - если кредитная организация (банковская группа) не может продемонстрировать, каким образом мероприятия по развитию бизнеса, определенные в стратегии развития кредитной организации (банковской группы, дочерних кредитных организаций), связаны с уровнем необходимого кредитной организации (банковской группе, дочерним кредитным организациям) капитала для покрытия двух и более видов следующих рисков - кредитного риска, кредитного риска контрагента, рыночного, операционного, процентного рисков, риска концентрации, - и (или) Банком России выявлены основания для признания ВПОДК не соответствующими условиям деятельности, изменяющимся характеру и масштабу осуществляемых кредитной организацией (банковской группой, дочерними кредитными организациями) операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
2. При оценке ответа на вопрос 2 присваивается:
балл 1 - если определенные стратегией управления рисками и капиталом кредитной организации (банковской группы, дочерних кредитных организаций) показатели склонности к риску по результатам реализации ВПОДК соблюдаются в полном объеме;
балл 2 - если определенные стратегией управления рисками и капиталом кредитной организации (банковской группы, дочерних кредитных организаций) количественные показатели склонности к риску соблюдаются в отношении кредитного, рыночного, процентного рисков, риска ликвидности и риска концентрации;
балл 3 - если определенные стратегией управления рисками и капиталом кредитной организации (банковской группы, дочерних кредитных организаций) количественные показатели склонности к риску не соблюдаются хотя бы в отношении одного из следующих рисков - кредитного, рыночного, процентного рисков, риска ликвидности, риска концентрации;
балл 4 - если определенные стратегией управления рисками и капиталом кредитной организации (банковской группы, дочерних кредитных организаций) количественные показатели склонности к риску не соблюдаются в отношении двух и более видов следующих рисков - кредитного, рыночного, процентного рисков, риска ликвидности, риска концентрации.
3. При оценке ответа на вопрос 3 присваивается:
балл 1 - если определенные стратегией управления рисками и капиталом кредитной организации (банковской группы, дочерних кредитных организаций) плановые (целевые) уровни рисков и целевая структура рисков соблюдаются по всем значимым рискам;
балл 2 - если определенные стратегией управления рисками и капиталом кредитной организации (банковской группы, дочерних кредитных организаций) плановые (целевые) уровни рисков и целевая структура рисков соблюдаются по крайней мере в отношении рисков, оцениваемых количественными методами;
балл 3 - если определенные стратегией управления рисками и капиталом кредитной организации (банковской группы, дочерних кредитных организаций) плановые (целевые) уровни рисков и целевая структура рисков не соблюдаются в отношении хотя бы одного вида риска, оцениваемого количественными методами;
балл 4 - если плановые (целевые) уровни рисков и целевая структура рисков не соблюдаются кредитной организацией (банковской группой, дочерними кредитными организациями) в отношении двух и более видов рисков, оцениваемых количественными методами.
4. При оценке ответа на вопрос 4 присваивается:
балл 1 - если определенные стратегией развития кредитной организации (банковской группы) плановый (целевой) уровень капитала, плановый (целевой) уровень достаточности капитала и определенная стратегией управления рисками и капиталом кредитной организации (банковской группы, дочерних кредитных организаций) плановая структура капитала соблюдаются и объем имеющегося в распоряжении кредитной организации (банковской группы, дочерних кредитных организаций) капитала превышает объем необходимого капитала;
балл 2 - если один из показателей - плановый (целевой) уровень капитала, плановая структура капитала, плановый (целевой) уровень достаточности капитала - кредитной организацией (банковской группой, дочерними кредитными организациями) не соблюдается, но объем имеющегося в распоряжении кредитной организации (банковской группы, дочерних кредитных организаций) капитала превышает объем необходимого капитала;
балл 3 - если один из показателей - плановый (целевой) уровень капитала, плановая структура капитала, плановый (целевой) уровень достаточности капитала - кредитной организацией (банковской группой, дочерними кредитными организациями) не соблюдается и объем необходимого капитала превышает объем имеющегося в распоряжении кредитной организации (банковской группы, дочерних кредитных организаций) капитала;
балл 4 - если два и более из показателей - плановый (целевой) уровень капитала, плановая структура капитала, плановый (целевой) уровень достаточности капитала - кредитной организацией (банковской группой, дочерними кредитными организациями) не соблюдаются и объем необходимого капитала превышает объем имеющегося в распоряжении кредитной организации (банковской группы, дочерних кредитных организаций) капитала.
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"