Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, заключения договоров займа ценных бумаг и форм документов, применяемых при проведении указанных операций

Раздел 4. Порядок расчета процентной ставки и суммы денежных средств, подлежащих уплате по второй части договора репо и по договору займа ценных бумаг

4.1. Сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо, рассчитывается по следующей формуле:

, где

F - сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо;

n - n-й день со дня исполнения первой части договора репо, при условии, что n = 1 в день исполнения первой части договора репо;

S - сумма по договору репо;

In - процентная ставка размещения средств по заключенному договору репо в n-ый день, фиксированная или плавающая.

Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору репо в n-ый день рассчитывается по следующей формуле:

In = Rn + Р , где

Rn - значение базовой плавающей процентной ставки размещения средств в n-ый день, указанной в Решении о проведении отбора Заявок;

Р - премия к базовой плавающей процентной ставке размещения средств (спред);

t - срок договора репо (календарных дней);

D - фактическое число дней (365 или 366 дней) в году, на который приходится n-й день.

При расчете показателя F ежедневные значения рассчитываются без округления, а округление суммы производится по правилам математического округления до двух знаков после запятой (в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, или в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В случае невозможности применения указанной формулы сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо, рассчитывается в соответствии с Документами клиринговой организации.