Основные обозначения
матрица чувствительности размерности , связанная с | |
матрица чувствительности размерности , связанная с | |
целое десятичное число с знаками | |
корреляция случайных переменных и | |
ковариация случайных переменных и | |
определитель Якоби | |
математическое ожидание случайной переменной | |
математическое ожидание случайной переменной | |
распределение Фишера с и степенями свободы | |
одномерная функция измерения, зависящая от входных величин | |
многомерная функция измерения, зависящая от входных величин | |
дискретное представление функции распределения выходной величины , полученное методом Монте-Карло | |
функция распределения переменной для входной величины | |
плотность распределения переменной для входной величины | |
плотность совместного распределения переменной для входной величины | |
функция распределения переменной для выходной величины | |
плотность распределения переменной для выходной величины | |
одномерная модель измерения, выражающая соотношение между выходной величиной и входными величинами , от которых зависит | |
многомерная модель измерения, выражающая соотношение между выходной величиной и входными величинами , от которых зависит | |
мнимая единица, -1 | |
матрица Якоби | |
коэффициент охвата для области охвата в форме эллипсоида, соответствующий вероятности охвата | |
коэффициент охвата для области охвата в форме параллелепипеда, соответствующий вероятности охвата | |
нижняя треугольная матрица | |
целое число в представлении числового значения, где - целое десятичное число с знаками | |
число выходных величин , ..., | |
число испытаний метода Монте-Карло | |
матрица сумм квадратов и произведений | |
число входных величин , ..., | |
N(0,1) | стандартное нормальное распределение |
нормальное распределение с параметрами и | |
многомерное нормальное распределение с параметрами и | |
число наблюдений | |
количество значащих цифр числа, рассматриваемых как достоверные | |
вероятность события | |
вероятность охвата | |
m-мерная область охвата для | |
корреляционная матрица размерности для оценки | |
R(0, 1) | стандартное равномерное распределение на интервале [0, 1] |
равномерное распределение на интервале [, ] | |
коэффициент корреляции оценок и входных величин и | |
оценка стандартного отклонения по наблюдениям , ..., | |
стандартное отклонение для среднего значений , ..., в адаптивной процедуре метода Монте-Карло, где может означать оценку выходной величины , стандартную неопределенность оценки , максимальное собственное значение корреляционной матрицы или коэффициент охвата области охвата для | |
верхний индекс, обозначающий транспонирование матрицы | |
многомерное -распределение с параметрами и и степенями свободы | |
расширенная неопределенность, соответствующая вероятности охвата | |
ковариационная матрица для оценок входной величины | |
ковариационная матрица для оценок входной величины | |
, | стандартная неопределенность оценки входной величины |
стандартная неопределенность оценки входной величины | |
ковариация оценок и входных величин и | |
вектор стандартных неопределенностей для оценок входной величины | |
дисперсия случайной переменной | |
ковариационная матрица | |
ковариационная матрица случайной переменной | |
-я входная величина, рассматриваемая как случайная переменная | |
вектор входных величин | |
среднее арифметическое наблюдений , ..., | |
оценка (математическое ожидание) величины или -е наблюдение в серии наблюдений | |
оценка (математическое ожидание) величины | |
-й элемент выборки случайных значений, полученных при реализации метода Монте-Карло, из плотности распределения для | |
-й вектор, содержащий элементы , ..., полученные из плотностей распределения для входных величин , ..., или из совместной плотности распределения для величины | |
-я выходная величина, рассматриваемая как случайная переменная | |
вектор выходных величин, рассматриваемых как случайные переменные | |
оценка (математическое ожидание) величины | |
оценка (математическое ожидание) величины | |
оценка величины , полученная как выборочное среднее значений выходной величины в результате реализации метода Монте-Карло | |
-е значение функции измерения | |
трансформированное значение | |
-e значение величины в адаптивной процедуре метода Монте-Карло, где может означать оценку выходной величины , стандартную неопределенность оценки , максимальное собственное значение корреляционной матрицы или коэффициент охвата области охвата для | |
значение вероятности | |
гамма-функция переменной | |
точность вычисления числового значения | |
переменная, описывающая возможные значения выходной величины | |
точность вычисления коэффициента охвата для области охвата в форме эллипсоида | |
точность вычисления коэффициента охвата для области охвата в форме параллелепипеда | |
наибольшее собственное значение корреляционной матрицы | |
наименьшее собственное значение корреляционной матрицы | |
математическое ожидание случайной переменной, характеризуемой плотностью распределения | |
математическое ожидание векторной случайной переменной, характеризуемой плотностью совместного распределения | |
число степеней свободы -распределения или распределения хи-квадрат; | |
число эффективных степеней свободы, соответствующих стандартной неопределенности | |
переменная, описывающая возможные значения входной величины | |
переменная , описывающая возможные значения входной величины | |
точность вычисления наибольшего собственного значения корреляционной матрицы | |
стандартное отклонение случайной переменной, характеризуемой распределением вероятностей | |
дисперсия (квадрат стандартного отклонения) случайной переменной, характеризуемой распределением вероятностей | |
ковариационная матрица случайной векторной переменной, характеризуемая совместным распределением вероятности | |
распределение хи-квадрат с v степенями свободы |