Приложение 2
к Положению Банка России
"О порядке расчета кредитными организациями
размера рыночных рисков"
от 24 сентября 1999 года N 89-П
РАСЧЕТ
общего процентного риска
I. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций по временным интервалам:
N строк | Зона | Временной интервал | Чистые позиции | Коэффициент | Взвешенные чистые позиции | Взвешенные чистые закрытые позиции | Взвешенные чистые открытые позиции | |||
|
|
| длинная | короткая | взвешивания, % | длинная | короткая |
| длинная | короткая |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 1 | менее 1 мес. |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
|
2 |
| 1-3 мес. |
|
| 0,20 |
|
|
|
|
|
3 |
| 3-6 мес. |
|
| 0,40 |
|
|
|
|
|
4 |
| 6-12 мес. |
|
| 0,70 |
|
|
|
|
|
5 |
| Промежуточный итог зоны 1 |
|
| ||||||
6 | 2 | 1-2 года |
|
| 1,25 |
|
|
|
|
|
7 |
| 2-3 года |
|
| 1,75 |
|
|
|
|
|
8 |
| 3-4 года |
|
| 2,25 |
|
|
|
|
|
9 |
| Промежуточный итог зоны 2 |
|
| ||||||
10 | 3 | 4-5 лет |
|
| 2,75 |
|
|
|
|
|
11 |
| 5-7 лет |
|
| 3,25 |
|
|
|
|
|
12 |
| 7-10 лет |
|
| 3,75 |
|
|
|
|
|
13 |
| 10-15 лет |
|
| 4,50 |
|
|
|
|
|
14 |
| 15-20 лет |
|
| 5,25 |
|
|
|
|
|
15 |
| более 20 лет |
|
| 6,00 |
|
|
|
|
|
16 |
| Промежуточный итог зоны 3 |
|
|
| |||||
| Итог по зонам |
|
|
| ||||||
Приложение 2
(продолжение)
ОТЧЕТ
по общему процентному риску
Наименование позиций | Код | Сумма |
Расчет взвешенных позиций, компенсированных по зонам |
|
|
I зона |
|
|
Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам | 01 |
|
Взвешенная открытая позиция (длинная) | 02 |
|
Взвешенная открытая позиция (короткая) | 03 |
|
Взвешенная закрытая позиция | 04 |
|
Взвешенная открытая позиция | 05 |
|
II зона |
|
|
Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам | 06 |
|
Взвешенная открытая позиция (длинная) | 07 |
|
Взвешенная открытая позиция (короткая) | 08 |
|
Взвешенная закрытая позиция | 09 |
|
Взвешенная открытая позиция | 10 |
|
III зона |
|
|
Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам | 11 |
|
Взвешенная открытая позиция (длинная) | 12 |
|
Взвешенная открытая позиция (короткая) | 13 |
|
Взвешенная закрытая позиция | 14 |
|
Взвешенная открытая позиция | 15 |
|
Сумма взвешенных позиций, компенсированных по срокам (код 01+06+11) | 16 |
|
Расчет позиций, компенсированных между зонами |
|
|
Компенсация между зонами 1 и 2 |
|
|
Закрытая позиция по зонам 1 и 2 | 17 |
|
Остаточная открытая позиция по зоне 2 | 18 |
|
Остаточная открытая позиция по зоне 1 | 19 |
|
Компенсация между зонами 2 и 3 |
|
|
Закрытая позиция по зонам 2 и 3 | 20 |
|
Остаточная открытая позиция по зоне 3 | 21 |
|
Остаточная открытая позиция по зоне 2 | 22 |
|
Компенсация между зонами 1 и 3 |
|
|
Закрытая позиция по зонам 1 и 3 | 23 |
|
Остаточная открытая позиция по зоне 1 | 24 |
|
Остаточная открытая позиция по зоне 3 | 25 |
|
Расчет окончательной позиции (код 22+24+25) | 26 |
|
Расчет величины риска |
|
|
Код 16 взвешивается на 10% | 27 |
|
Код 04 взвешивается на 40% | 28 |
|
Код 09 взвешивается на 30% | 29 |
|
Код 14 взвешивается на 30% | 30 |
|
Код 17 взвешивается на 40% | 31 |
|
Код 20 взвешивается на 40% | 32 |
|
Код 23 взвешивается на 150% | 33 |
|
Код 26 взвешивается на 100% | 34 |
|
Итого (сумма по кодам 27-34) | 35 |
|
Валютный курс | 36 |
|
Величина ОПР в рублевой оценке | 37 |
|
Примечания.
1) Отчет составляется по каждому виду валюты.
2) По строке 36 указывается курс валюты, по которой составлен отчет, на дату его составления.