Приложение 1
к Положению Банка России
"О порядке расчета кредитными организациями
размера рыночных рисков"
от 24 сентября 1999 года
N 89-П
Пример расчета общего процентного риска
I. Определение открытых и закрытых взвешенных
позиций по временным интервалам:
N строк | Зона | Временной интервал | Чистые позиции | Коэффициент | Взвешенные чистые позиции | Взвешенные чистые закрытые | Взвешенные чистые открытые позиции | ||||
длинная | короткая | взвешивания, % | длинная | короткая | позиции | длинная | короткая | ||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 1 | менее 1 мес. | +100000 | -200000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1-3 мес. | +200000 | -75000 | 0,20 | +400 | -150 | 150 | +250 | 0 | ||
3 | 3-6 мес. | +50000 | -70000 | 0,40 | +200 | -280 | 200 | - | -80 | ||
4 | 6-12 мес. | +30000 | -30000 | 0,70 | +210 | -210 | 210 | - | - | ||
5 | Промежуточный итог зоны 1 | 560 | +250 | -80 | |||||||
6 | 2 | 1-2 года | +300000 | -20000 | 1,25 | +3750 | -250 | 250 | +3500 | - | |
7 | 2-3 года | +15000 | -80000 | 1,75 | +262 | -1400 | 262 | - | -1138 | ||
8 | 3-4 года | +32800 | -15 000 | 2,25 | +738 | -338 | 338 | +400 | - | ||
9 | Промежуточный итог зоны 2 | 850 | +3900 | -1138 | |||||||
10 | 3 | 4-5 лет | +20000 | -300000 | 2,75 | +550 | -8250 | 550 | - | -7700 | |
11 | 5-7 лет | +80000 | -15000 | 3,25 | +2600 | -488 | 488 | +2112 | - | ||
12 | 7-10 лет | +60000 | -20000 | 3,75 | +2250 | -750 | 750 | +1500 | - | ||
13 | 10-15 лет | +10000 | -10000 | 4,50 | +450 | -450 | 450 | - | - | ||
14 | 15-20 лет | +50000 | 0 | 5,25 | +2625 | 0 | 0 | +2625 | - | ||
15 | более 20 лет | - | -30000 | 6,00 | - | -1800 | - | - | -1800 | ||
16 | Промежуточный итог зоны 3 | 2238 | +6237 | -9500 | |||||||
Итог по зонам | 3648 | ||||||||||
Приложение 1
(продолжение)
Отчет по общему процентному риску
Наименование позиций | Код | Сумма |
Расчет взвешенных позиций, компенсированных по зонам |
|
|
I зона |
|
|
Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам | 01 | 560 |
Взвешенная открытая позиция (длинная) | 02 | 250 |
Взвешенная открытая позиция (короткая) | 03 | 80 |
Взвешенная закрытая позиция | 04 | 80 |
Взвешенная открытая позиция | 05 | 170 |
II зона |
|
|
Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам | 06 | 850 |
Взвешенная открытая позиция (длинная) | 07 | 3900 |
Взвешенная открытая позиция (короткая) | 08 | 1138 |
Взвешенная закрытая позиция | 09 | 1138 |
Взвешенная открытая позиция | 10 | 2762 |
III зона |
|
|
Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам | 11 | 2238 |
Взвешенная открытая позиция (длинная) | 12 | 6237 |
Взвешенная открытая позиция (короткая) | 13 | 9500 |
Взвешенная закрытая позиция | 14 | 6237 |
Взвешенная открытая позиция | 15 | -3263 |
Сумма взвешенных позиций, компенсированных по срокам (код 01+06+11) | 16 | 3648 |
Расчет позиций, компенсированных между зонами |
|
|
Компенсация между зонами 1 и 2 |
|
|
Закрытая позиция по зонам 1 и 2 | 17 | 0 |
Остаточная открытая позиция по зоне 2 | 18 | 2762 |
Остаточная открытая позиция по зоне 1 | 19 | 170 |
Компенсация между зонами 2 и 3 |
|
|
Закрытая позиция по зонам 2 и 3 | 20 | 2762 |
Остаточная открытая позиция по зоне 3 | 21 | -501 |
Остаточная открытая позиция по зоне 2 | 22 | 0 |
Компенсация между зонами 1 и 3 |
|
|
Закрытая позиция по зонам 1 и 3 | 23 | 170 |
Остаточная открытая позиция по зоне 1 | 24 | 0 |
Остаточная открытая позиция по зоне 3 | 25 | -331 |
Расчет окончательной позиции (код 22+24+25) | 26 | 331 |
Расчет величины риска |
|
|
Код 16 взвешивается на 10% | 27 | 364,8 |
Код 04 взвешивается на 40% | 28 | 32,0 |
Код 09 взвешивается на 30% | 29 | 455,2 |
Код 14 взвешивается на 30% | 30 | 1871,1 |
Код 17 взвешивается на 40% | 31 | 0 |
Код 20 взвешивается на 40% | 32 | 1100,8 |
Код 23 взвешивается на 150% | 33 | 255,0 |
Код 26 взвешивается на 100% | 34 | 331,0 |
Итого (сумма по кодам 27-34) | 35 | 4409,9 |
Валютный курс | 36 |
|
Величина ОПР в рублевой оценке | 37 |
|
Примечания.
1) Отчет составляется по каждому виду валюты.
2) По строке 36 указывается курс валюты, по которой составлен отчет, на дату его составления.
Приложение 1
(продолжение)
Основные элементы, включаемые в отчет:
- чистая закрытая позиция по зоне 1 (код 01 отчета) равна 560;
- чистая закрытая позиция по зоне 2 (код 06 отчета) равна 850;
- чистая закрытая позиция по зоне 3 (код 11 отчета) равна 2238;
- итог по закрытым позициям по всем зонам (код 16 отчета) равен 3648.
II. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций внутри зон.
Компенсация | Сумма взвешенных открытых позиций | Взвешенные | Взвешенные открытые позиции | ||
между зонами |
| закрытые позиции | длинные | короткие | |
Зона 1 | +250 | -80 | 80 | +170 | - |
Зона 2 | +3900 | -1138 | 1138 | +2762 | - |
Зона 3 | +6237 | -9500 | 6237 | - | -3263 |
Элементы, включаемые в отчет: