Письмо Национального Банка Республики Татарстан
от 20 октября 1998 г. N 53-2/12-81
Национальный банк РТ сообщает, что Банк России принял решение начать проведение сделок репо с облигациями Банка России.
Для осуществления сделок репо с облигациями Банка России Дилерам необходимо подписать Генеральное соглашение о сделках РЕПО с облигациями Банка России (Приложение N 1 к настоящему письму). Данное Генеральное соглашение заключается только с теми Дилерами, которые ранее подписали Дополнительное соглашение к Договору о выполнении функций Дилера на рынке ГКО-ОФЗ для проведения операций с облигациями Банка России.
Для подписания Генерального соглашения следует направить его в 2-х экземплярах, подписанных со своей стороны, в отдел ценных бумаг НБ РТ для подписания.
А также направляем Вам письма Банка России N 04-28-1/4655 от 16.10.98 г. и N 28-1-2/1427 oт 19.10.98 г.
Основание: письмо ЦБ России от 19.10.98 г. N 28-1-8/1430
Заместитель Председателя Национального
Банка Республики Татарстан И.Ш.Тукмаков
ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СДЕЛКАХ РЕПО
С ОБЛИГАЦИЯМИ БАНКА РОССИИ
г.__________________ " " 1998 г.
Центральный банк Российской Федерации в лице _________________________________________ Главного управления
(Национального
(должность) банка) по _________________________________________________ Банка России (обл., край) _________________________________________________________________, действующего на (ФИО) основании ___________________________________________, именуемый в дальнейшем Банк России, с одной стороны, и ___________________________________________________________ в лице __________________________________________________________________ _______________, действующего на основании _______________________ ______________________, именуемый в дальнейшем Дилер, с другой стороны, (далее по тексту - Стороны), заключили настоящее соглашение (далее по тексту - Соглашение), о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Стороны имеют право, а в случаях, предусмотренных Соглашением, обязаны в течение срока действия Соглашения заключать между собой сделки РЕПО по облигациям базовых выпусков (далее - Облигациям) в соответствии с требованиями Соглашения, а также Положения об обращении выпусков облигаций Банка России N 53-п от 28 августа 1998 года с учетом последующих дополнений и изменений к нему (далее - Положение).
1.2. Под сделкой РЕПО, заключаемой на основании настоящего Соглашения, понимается сделка, состоящая из двух частей, включающая в себя:
- сделку купли/продажи облигаций, заключенную через Торговую систему между Банком России и Дилером, по которой каждая из Сторон имеет право быть покупателем или продавцом Облигаций (первая часть сделки РЕПО);
- сделку купли/продажи облигаций, заключенную через Торговую систему между Банком России и Дилером, по которой Сторона - продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем Облигаций, а Сторона - покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом Облигаций (вторая часть сделки РЕПО).
1.3. Существенными условиями заключения сделок РЕПО являются:
- список базовых выпусков Облигаций;
- срок исполнения второй части сделки РЕПО;
- ограничения на ставку РЕПО (расчет ставки РЕПО осуществляется по формуле, приведенной в Приложении 1 к настоящему Соглашению);
- ограничения на суммарный объем подаваемых заявок;
- периоды заключения сделок РЕПО (сделки РЕПО проводятся в соответствии с регламентом, приведенным в Приложении 2 к настоящему Соглашению);
Данные существенные условия устанавливаются и изменяются Банком России и доводятся до сведения Дилера письмом Банка России не позднее, чем за пять дней до вступления указанных изменений в действие.
1.4. Стороны обязуются заключать сделки РЕПО только от своего имени и за свой счет.
1.5. Облигации, приобретенные по первой части сделки РЕПО, переходят в собственность покупателя.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Цена второй части сделки РЕПО по конкретному выпуску Облигаций рассчитывается исходя из условия сохранения доходности данного выпуска Облигаций на день исполнения второй части сделки РЕПО. При этом в расчет принимается доходность по средневзвешенной цене данного выпуска Облигаций, сформировавшейся за последний торговый день, в ходе которого совершались сделки с Облигациями данного выпуска.
2.2. Первая часть сделки РЕПО заключается в соответствии с Положением на основе заявки Дилера на покупку/продажу Облигаций и встречной заявки Банка России, поданной в Торговую систему в случае согласия с условиями заявки Дилера.
2.3. С момента заключения первой части сделки РЕПО Стороны принимают на себя обязательство заключить вторую часть сделки РЕПО.
2.4. Вторая часть сделки РЕПО заключается в соответствии с Положением как внесистемная сделка без подтверждения. Указанная сделка регистрируется в Торговой системе Банком России.
Купле-продаже по второй части сделки РЕПО подлежат Облигации в том же количестве и тех же выпусков (включая дополнительные транши этих выпусков), которые были проданы/куплены по первой части сделки РЕПО.
3. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛИМИТА ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ
3.1. Лимит Дилера по денежным средствам, устанавливаемый в соответствии с п. 3.3. Положения, определяется как доля от рыночной стоимости собственного портфеля Дилера по базовым выпускам, находящимся на разделе "блокировано для торгов на ММВБ", и не может превышать определенного максимально допустимого значения. Размер доли от рыночной стоимости собственного портфеля и максимально допустимое значение лимита по денежным средствам устанавливаются и изменяются решением Банка России и доводятся до сведения Дилера письмом Банка России не позднее, чем за пять дней до вступления решения в действие.
3.2. При использовании Дилером по итогам торгов установленного Банком России лимита по денежным средствам, Дилер обязуется после окончания торгов подать заявку на заключение сделки РЕПО.
3.3. Общая сумма денежных средств, указываемая в заявке на заключение сделки РЕПО при использовании лимита по денежным средствам, должна быть не меньше суммы, на которую использован лимит по денежным средствам, при этом не превышая ее более чем на номинальную стоимость одной Облигации.
Ставка, указываемая в заявке на заключение сделки РЕПО при использовании лимита по денежным средствам, должна быть равна ставке, устанавливаемой Банком России для второй сессии РЕПО.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения одной из Сторон обязательств по второй части сделки РЕПО, другая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по заключению и исполнению второй части сделки РЕПО, что влечет за собой прекращение указанных обязательств. В этом случае Облигации остаются в собственности покупателя Облигаций по первой части сделки РЕПО, а денежные средства - у продавца Облигаций по первой части сделки РЕПО.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение заключается на срок до 1 января 1999 года и продлевается на каждые последующие три календарных месяца, если одна из сторон письменно не уведомила другую сторону о намерении прекратить действие настоящего Соглашения не позднее, чем за 10 календарных дней до истечения срока его действия.
5.2. В случае нарушения любой из Сторон требований Положения, а также настоящего Соглашения, включая случаи, указанные в п.3.2 настоящего Соглашения, другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему соглашению и расторгнуть его в одностороннем порядке, письменно предупредив об этом виновную в нарушении Сторону не позднее, чем за 7 календарных дней до даты расторжения Соглашения.
В случае прекращения действия настоящего Соглашения по основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим Соглашением, в том числе данным пунктом, обязательства, возникшие из настоящего Соглашения, продолжают действовать частично в отношении сделок, заключенных между Сторонами до его прекращения. К таким сделкам относятся и сделки РЕПО, по которым до даты прекращения настоящего Соглашения была заключена только первая часть сделки РЕПО.
5.3. Все дополнения и изменения вносятся в настоящее Соглашение на основании дополнительного соглашения Сторон, заключаемого в письменной форме.
5.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр хранится у Банка России, другой - у Дилера.
5.6. Все приложения, а также дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, являются его неотъемлемой частью.
6. Реквизиты сторон:
Банк России:
Дилер:
За Банк России: За Дилера:
_____________________ _________________
______________________ МП__________________________
МП
Приложение 1
к Генеральному соглашению
о сделках РЕПО с облигациями
Банка России
ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТАВКИ РЕПО
1. Ставка РЕПО, указанная в п.1.3. настоящего Соглашения определяется по следующей формуле:
P2 365
R = ( -- - 1) x --- x 100%
P1 Т
где
R - ставка РЕПО,
Р2 - цена второй части сделки РЕПО,
Р1 - цена первой части сделки РЕПО,
Т - срок исполнения второй части сделки РЕПО (рассчитывается по количеству календарных дней).
Приложение 2
к Генеральному соглашению
о сделках РЕПО с облигациями
Банка России
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО
В дни вторичных торгов:
1. С 10:00 до 10:15 - регистрация вторых частей сделок РЕПО между Банком России и Дилерами
2. С 10:15 до 10:45 - проведение первой сессии (аукционов) РЕПО:
2.1. С 10:15 до 10:30 - ввод Дилерами заявок на аукционах
2.2. С 10:30 до 10:45:
- принятие Банком России решения по минимальной ставке и суммарному объему удовлетворенных заявок по аукционам РЕПО, а также по ставке на вторую сессию РЕПО
- ввод встречной заявки Банком России
3. С 10:45 до 11:00
- перевод денежных средств на торговые счета Дилеров
- установление Дилерам лимитов по денежным средствам
- объявление результатов аукционов РЕПО и ставки на вторую сессию РЕПО
