• Текст документа
  • Статус

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бюллетень рынка ГКО-ОФЗ за 24.05.2010-28.05.2010

Итоги торгов на рынке ГКО-ОФЗ

Код
выпуска

Срок до
погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата
торгов

Оборот по
рыночной
стоимости,
млн.руб.

Цена, % от
номинала*

Доход-
ность, %
годовых

_______________
* Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.

Итого

4445,01

0,1

24.05.2010

12,02

100,8931

3,51

46003

0,1

0,1

25.05.2010

3,13

100,8117

3,97

0,1

27.05.2010

6,25

100,8393

3,51

25059

0,7

0,6

25.05.2010

0,51

101,1500

4,38

0,9

24.05.2010

2,08

101,1500

4,63

25062

0,9

0,9

25.05.2010

5,07

101,1500

4,62

0,9

26.05.2010

507,42

101,1500

4,62

1,1

25.05.2010

20,04

105,4250

5,61

25066

1,1

1,1

26.05.2010

28,84

105,7500

5,29

1,0

27.05.2010

12,88

106,1240

4,93

1,0

28.05.2010

0,85

106,0800

4,96

25070

1,3

1,3

25.05.2010

0,52

105,0000

6,15

1,3

26.05.2010

0,01

105,2773

5,93

1,4

24.05.2010

125,83

100,7000

5,82

1,4

25.05.2010

74,95

100,7300

5,80

25063

1,5

1,4

26.05.2010

50,95

100,7300

5,80

1,4

27.05.2010

51,94

100,6010

5,89

1,4

28.05.2010

0,02

100,8500

5,70

25064

1,7

1,5

24.05.2010

0,90

109,6500

5,87

1,5

26.05.2010

127,89

109,4079

6,00

1,5

27.05.2010

9,46

109,5737

5,89

1,5

28.05.2010

0,33

109,8980

5,67

26199

2,1

2,0

26.05.2010

10,06

99,8500

6,32

2,0

27.05.2010

125,90

100,0000

6,24

25073

2,2

2,0

25.05.2010

10,30

100,7600

6,57

2,0

27.05.2010

1,81

100,9000

6,50

46002

2,2

1,4

25.05.2010

2,10

102,6250

6,17

2,1

24.05.2010

4,46

109,6100

6,38

2,1

25.05.2010

5,54

108,9999

6,66

25069

2,3

2,1

26.05.2010

73,69

109,2048

6,56

2,1

27.05.2010

19,03

109,7879

6,29

2,1

28.05.2010

0,00

109,7000

6,32

2,1

24.05.2010

26,20

111,5000

6,26

25067

2,4

2,1

26.05.2010

94,97

111,0000

6,47

2,1

27.05.2010

3,70

111,2422

6,35

2,1

28.05.2010

58,36

111,3501

6,30

25072

2,7

2,4

25.05.2010

37,01

100,9279

6,87

2,4

26.05.2010

10,35

101,0000

6,84

2,4

27.05.2010

10,42

101,7000

6,54

2,4

28.05.2010

414,43

101,6550

6,56

25065

2,8

2,4

24.05.2010

57,89

114,0000

6,73

2,4

25.05.2010

480,71

113,0441

7,08

2,4

26.05.2010

323,01

113,5213

6,90

2,4

27.05.2010

1,45

113,9006

6,75

2,4

28.05.2010

58,20

114,5000

6,52

26200

3,2

2,9

24.05.2010

49,78

99,0000

6,61

2,9

25.05.2010

0,74

97,9000

7,02

2,9

26.05.2010

0,74

98,0025

6,99

25068

4,2

3,4

24.05.2010

0,00

117,0002

7,40

3,4

25.05.2010

596,13

116,8743

7,43

3,4

27.05.2010

12,09

117,9000

7,16

3,4

28.05.2010

7,64

118,2262

7,07

25071

4,5

3,7

24.05.2010

2,12

105,0000

6,91

3,7

26.05.2010

1,07

103,5000

7,31

26202

4,6

3,7

24.05.2010

401,78

116,3000

7,18

3,7

25.05.2010

261,99

116,1600

7,22

3,7

26.05.2010

117,37

115,6166

7,35

3,7

28.05.2010

29,51

116,8501

7,04

46017

6,2

4,7

26.05.2010

9,84

98,1250

7,27

4,7

27.05.2010

0,00

99,1200

7,04

4,7

28.05.2010

0,00

100,9999

6,62

46014

8,3

4,2

24.05.2010

37,93

99,5000

7,32

4,1

27.05.2010

0,00

98,0000

7,70

4,1

28.05.2010

0,00

98,5000

7,57

48001

8,4

4,5

27.05.2010

0,00

105,5000

11,68

46005

8,6

7,9

26.05.2010

3,07

51,1000

8,84

46019

8,8

6,0

27.05.2010

13,30

70,0000

7,69

46018

11,5

7,2

24.05.2010

0,98

96,5000

7,82

7,2

25.05.2010

20,23

96,6973

7,79

46020

25,7

11,7

25.05.2010

7,27

94,9084

7,48

Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО-ОФЗ по состоянию на 28.05.2010

Код
вы-
пуска

Дата
начала
разме-
щения

Дата
погашения

Но-
ми-
нал
од-
ной
обли-
га-
ции*,
руб.

Объем
в обра-
щении,
млн.руб

Дата
ближай-
шей
выплаты

Лет
до
вы-
пла-
ты

Тип
вы-
пла-
ты

Ставка
купона,
%
годовых/
Погаша-
емая
доля
номина-
ла, %

Размер
выплат
на
одну
обли-
гацию,
руб.

Сумма
выпла-
ты,
млн.руб.

_______________
* Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.

25071

02.12.2009

26.11.2014

1000

10760,78

02.06.2010

0,01

купон

8,100

40,39

434,63

пога-
ше-
ние

-

-

-

46018

16.03.2005

24.11.2021

1000

128933,65

09.06.2010

0,03

купон

8,500

21,19

2732,10

пога-
ше-
ние

-

-

-

26202

23.09.2009

17.12.2014

1000

40000,00

23.06.2010

0,07

купон

11,200

27,92

1116,80

пога-
ше-
ние

-

-

-

25065

01.07.2009

27.03.2013

1000

46000,00

30.06.2010

0,09

купон

12,000

29,92

1376,32

пога-
ше-
ние

-

-

-

25066

08.07.2009

06.07.2011

1000

40000,00

07.07.2010

0,11

купон

10,550

26,30

1052,00

пога-
ше-
ние

-

-

-

46003

14.02.2003

14.07.2010

500

18648,78

14.07.2010

0,13

купон

10,000

24,93

929,83

час-
тич-
ное пога-
ше-
ние

50,000

500,0

18648,78

26199

17.01.2007

11.07.2012

1000

40290,85

14.07.2010

0,13

купон

6,100

15,21

612,82

пога-
ше-
ние

-

-

-

25059

25.01.2006

19.01.2011

1000

41000,00

21.07.2010

0,15

купон

6,100

15,21

623,61

пога-
ше-
ние

-

-

-

46022

23.01.2008

19.07.2023

1000

28222,71

21.07.2010

0,15

купон

7,500

37,40

1055,53

пога-
ше-
ние

-

-

-

26200

23.01.2008

17.07.2013

1000

50000,00

21.07.2010

0,15

купон

6,100

15,21

760,50

пога-
ше-
ние

-

-

-

26201

23.07.2008

16.10.2013

1000

13866,48

21.07.2010

0,15

купон

6,550

16,33

226,44

пога-
ше-
ние

-

-

-

25064

21.01.2009

18.01.2012

1000

45000,00

21.07.2010

0,15

купон

11,900

29,67

1335,15

пога-
ше-
ние

-

-

-

25067

05.08.2009

17.10.2012

1000

45000,00

21.07.2010

0,15

купон

11,300

28,17

1267,65

пога-
ше-
ние

-

-

-

25072

20.01.2010

23.01.2013

1000

40994,30

28.07.2010

0,17

купон

7,150

37,02

1517,61

пога-
ше-
ние

-

-

-

25062

06.02.2008

04.05.2011

1000

45000,00

04.08.2010

0,19

купон

5,800

14,46

650,70

пога-
ше-
ние

-

-

-

25073

27.01.2010

01.08.2012

1000

35578,49

04.08.2010

0,19

купон

6,850

35,47

1261,97

пога-
ше-
ние

-

-

-

46002

05.02.2003

08.08.2012

1000

62000,00

11.08.2010

0,21

купон

8,000

39,89

2473,18

пога-
ше-
ние

-

-

-

46017

16.02.2005

03.08.2016

1000

80000,00

11.08.2010

0,21

купон

7,500

18,70

1496,00

пога-
ше-
ние

-

-

-

46020

15.02.2006

06.02.2036

1000

116911,01

11.08.2010

0,21

купон

6,900

34,41

4022,91

пога-
ше-
ние

-

-

-

25063

09.07.2008

09.11.2011

1000

30000,00

11.08.2010

0,21

купон

6,200

15,46

463,80

пога-
ше-
ние

-

-

-

46021

21.02.2007

08.08.2018

1000

92794,44

18.08.2010

0,22

купон

7,000

34,90

3238,53

пога-
ше-
ние

-

-

-

25068

26.08.2009

20.08.2014

1000

45000,00

25.08.2010

0,24

купон

12,000

59,84

2692,80

пога-
ше-
ние

-

-

-

46014

05.03.2003

29.08.2018

750

43717,42

08.09.2010

0,28

купон

8,000

29,92

1744,03

час-
тич-
ное
по-
гаше-
ние

25,000

250,0

14572,4

25069

23.09.2009

19.09.2012

1000

44059,51

22.09.2010

0,32

купон

10,800

53,85

2372,60

пога-
ше-
ние

-

-

-

46012

14.02.2003

05.09.2029

1000

40000,00

29.09.2010

0,34

купон

1,948

19,43

777,20

пога-
ше-
ние

-

-

-

25070

30.09.2009

28.09.2011

1000

44946,82

29.09.2010

0,34

купон

10,000

49,86

2241,05

пога-
ше-
ние

-

-

-

26198

09.10.2002

02.11.2012

1000

42117,40

03.11.2010

0,44

купон

6,000

60,00

2527,04

пога-
ше-
ние

-

-

-

48001

18.11.2004

31.10.2018

1000

24099,48

10.11.2010

0,45

купон

13,000

129,64

3124,26

пога-
ше-
ние

-

-

-

46019

28.12.2005

20.03.2019

1000

26000,00

27.03.2013

2,83

купон

3,000

30,00

780,00

час-
тич-
ное
по-
га-
ше-
ние

10,000

1000,0

2600,0

46010

14.02.2003

17.05.2028

1000

30000,00

05.06.2013

3,02

купон

10,000

99,73

2991,90

пога-
ше-
ние

-

-

-

46011

14.02.2003

20.08.2025

1000

30000,00

04.09.2013

3,27

купон

10,000

99,73

2991,90

пога-
ше-
ние

-

-

-

46005

14.02.2003

09.01.2019

1000

27477,45

10.01.2018

7,63

час-
тич-
ное
пога-
ше-
ние

70,000

700,00

19234,22

Некоторые показатели, характеризующие рынок ГКО-ОФЗ

24.05.2010

25.05.2010

26.05.201

27.05.201

28.05.201

Номинальная стоимость, млн.руб.

1448419,58

1448419,58

1448419,58

1448419,58

1448419,58

до 1 года*

104648,78

104648,78

104648,78

104648,78

104648,78

_______________
* Срок до погашения.

1-5 лет

675614,64

675614,64

675614,64

675614,64

675614,64

более 5 лет

668156,16

668156,16

668156,16

668156,16

668156,16

Рыночная стоимость, млн.руб.

1461794,50

1458025,00

1458128,57

1460053,54

1463185,51

до 1 года*

106876,17

106839,47

106858,86

106883,40

106901,56

_______________
* Срок до погашения.

1-5 лет

728259,89

726429,94

726519,74

728274,11

729550,67

более 5 лет

626658,44

624755,60

624749,97

624896,03

626733,28

Оборот по рыночной стоимости, млн.руб.

721,96

1526,23

1359,26

268,22

569,35

до 1 года*

14,10

8,71

507,42

6,25

0,00

_______________
* Срок до погашения.

1-5 лет

668,96

1490,01

838,93

248,66

569,35

более 5 лет

38,91

27,50

12,91

13,30

0,00

Коэффициент оборачиваемости по рыночной стоимости

0,05

0,10

0,09

0,02

0,04

до 1 года*

0,03

0,02

0,95

0,01

0,00

_______________
* Срок до погашения.

1-5 лет

0,18

0,41

0,23

0,07

0,16

более 5 лет

0,01

0,01

0,00

00,00

0,00

Индикатор рыночного портфеля, % годовых**

7,44

7,51

7,52

7,50

7,46

_______________
** Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО-ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.

до 1 года*

4,30

4,51

4,50

4,49

4,49

_______________
* Срок до погашения.

1-5 лет

6,57

6,70

6,70

6,60

6,52

более 5 лет

7,66

7,71

7,72

7,72

7,68

Дюрация, лет***

4,48

4,46

4,45

4,45

4,45

_______________
*** Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.

до 1 года*

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

_______________
* Срок до погашения.

1-5 лет

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

более 5 лет

7,80

7,70

7,70

7,70

7,70



Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках




Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Вестник Банка России,

N 31, 02.06.2010

Итоги торгов на рынке ГКО-ОФЗ

Название документа: Итоги торгов на рынке ГКО-ОФЗ

Вид документа: Бюллетень Банка России

Принявший орган: Банк России

Опубликован: Вестник Банка России, N 31, 02.06.2010
Дата принятия: 02 июня 2010

Информация о данном документе содержится в профессиональных справочных системах «Кодекс» и «Техэксперт»
Узнать больше о системах