Бюллетень рынка ГКО-ОФЗ за 13.07.2009-17.07.2009
Итоги торгов на рынке ГКО-ОФЗ
Код выпуска | Срок до погашения, лет | Дюра- | Дата торгов | Оборот по рыночной стоимости, млн.руб. | Цена, % от номинала* | Доходность, % годовых |
________________ | ||||||
Итого | 3634,97 | |||||
25057 | 0,5 | 0,5 | 14.07.2009 | 20,22 | 99,4000 | 8,87 |
0,5 | 17.07.2009 | 3,03 | 99,4100 | 8,87 | ||
25061 | 0,8 | 0,8 | 17.07.2009 | 12,03 | 97,4058 | 9,52 |
46003 | 1,0 | 0,5 | 14.07.2009 | 8,40 | 100,0002 | 10,25 |
1,0 | 15.07.2009 | 59,82 | 100,5445 | 9,64 | ||
1,0 | 16.07.2009 | 54,30 | 100,5904 | 9,58 | ||
1,0 | 17.07.2009 | 13,58 | 100,6008 | 9,57 | ||
25062 | 1,8 | 1,7 | 15.07.2009 | 1,99 | 93,5000 | 10,14 |
1,7 | 16.07.2009 | 2,82 | 93,0000 | 10,49 | ||
1,7 | 17.07.2009 | 23,60 | 92,9801 | 10,51 | ||
25066 | 2,0 | 1,8 | 13.07.2009 | 9,88 | 99,1274 | 11,51 |
1,8 | 14.07.2009 | 15,39 | 99,1247 | 11,51 | ||
1,8 | 15.07.2009 | 0,70 | 99,2000 | 11,47 | ||
1,8 | 16.07.2009 | 13,21 | 99,1500 | 11,50 | ||
1,8 | 17.07.2009 | 110,62 | 99,1500 | 11,50 | ||
25063 | 2,3 | 2,1 | 13.07.2009 | 0,83 | 89,6599 | 11,81 |
2,1 | 14.07.2009 | 9,71 | 89,6699 | 11,81 | ||
2,1 | 15.07.2009 | 38,29 | 89,6932 | 11,80 | ||
2,1 | 16.07.2009 | 1540,08 | 89,8223 | 11,73 | ||
2,1 | 17.07.2009 | 185,52 | 89,8708 | 11,71 | ||
25064 | 2,5 | 2,2 | 13.07.2009 | 1,05 | 101,0800 | 11,90 |
2,2 | 14.07.2009 | 269,79 | 101,0581 | 11,91 | ||
2,2 | 15.07.2009 | 47,80 | 101,1476 | 11,86 | ||
2,1 | 16.07.2009 | 10,87 | 101,3914 | 11,74 | ||
2,1 | 17.07.2009 | 21,91 | 101,3976 | 11,74 | ||
25065 | 3,7 | 3,0 | 14.07.2009 | 10,16 | 101,2200 | 12,10 |
3,0 | 15.07.2009 | 98,43 | 101,0113 | 12,26 | ||
3,0 | 16.07.2009 | 863,49 | 101,0942 | 12,15 | ||
3,0 | 17.07.2009 | 112,60 | 101,0990 | 12,15 | ||
26200 | 4,0 | 3,5 | 15.07.2009 | 0,00 | 85,1000 | 11,16 |
46017 | 7,1 | 5,0 | 14.07.2009 | 6,98 | 76,4618 | 12,72 |
5,0 | 15.07.2009 | 0,01 | 80,9000 | 11,47 | ||
46014 | 9,1 | 3,2 | 15.07.2009 | 45,29 | 87,4750 | 11,60 |
3,2 | 17.07.2009 | 3,41 | 87,3167 | 11,66 | ||
46018 | 12,4 | 6,8 | 14.07.2009 | 14,76 | 71,4407 | 12,54 |
7,0 | 15.07.2009 | 0,01 | 76,7500 | 11,38 | ||
6,9 | 17.07.2009 | 4,39 | 73,5000 | 12,07 | ||
46020 | 26,6 | 9,2 | 15.07.2009 | 0,01 | 65,2000 | 11,28 |
Код вы- | Дата на- | Дата пога- | Номи- | Объем в обра- | Дата бли- | Дней до вып- | Тип вып- | Ставка купона, % годовых/ Пога- | Размер выплат на одну обли- | Сумма выплаты, млн.руб. |
________________ * Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости. | ||||||||||
25057 | 26.01. | 20.01. | 1000 | 40817,00 | 22.07. | 0,01 | купон | 7,400 | 18,45 | 753,07 |
пога- | - | - | - | |||||||
25059 | 25.01. | 19.01. | 1000 | 41000,00 | 22.07. | 0,01 | купон | 6,100 | 15,21 | 623,61 |
пога- | - | - | - | |||||||
46022 | 23.01. | 19.07. | 1000 | 28222,71 | 22.07. | 0,01 | купон | 7,500 | 37,40 | 1055,53 |
пога- | - | - | - | |||||||
26200 | 23.01. | 17.07. | 1000 | 28783,77 | 22.07. | 0,01 | купон | 6,100 | 15,21 | 437,80 |
пога- | - | - | - | |||||||
26201 | 23.07. | 16.10. | 1000 | 13866,48 | 22.07. | 0,01 | купон | 6,550 | 16,33 | 226,44 |
пога- | - | - | - | |||||||
25064 | 21.01. | 18.01. | 1000 | 39992,67 | 22.07. | 0,01 | купон | 11,900 | 29,67 | 1186,58 |
пога- | - | - | - | |||||||
25061 | 07.02. | 05.05. | 1000 | 42512,63 | 05.08. | 0,05 | купон | 5,800 | 14,46 | 614,73 |
пога- | - | - | - | |||||||
25062 | 06.02. | 04.05. | 1000 | 27091,87 | 05.08. | 0,05 | купон | 5,800 | 14,46 | 391,75 |
пога- | - | - | - | |||||||
46002 | 05.02. | 08.08. | 1000 | 62000,00 | 12.08. | 0,07 | купон | 9,000 | 44,88 | 2782,56 |
пога- | - | - | - | |||||||
46017 | 16.02. | 03.08. | 1000 | 80000,00 | 12.08. | 0,07 | купон | 8,000 | 19,95 | 1596,00 |
пога- | - | - | - | |||||||
46020 | 15.02. | 06.02. | 1000 | 116911,01 | 12.08. | 0,07 | купон | 6,900 | 34,41 | 4022,91 |
пога- | - | - | - | |||||||
25063 | 09.07. | 09.11. | 1000 | 20000,00 | 12.08. | 0,07 | купон | 6,200 | 15,46 | 309,20 |
пога- | - | - | - | |||||||
46021 | 21.02. | 08.08. | 1000 | 92794,44 | 19.08. | 0,09 | купон | 7,500 | 37,40 | 3470,51 |
пога- | - | - | - | |||||||
46014 | 05.03. | 29.08. | 1000 | 58289,89 | 09.09. | 0,15 | купон | 9,000 | 44,88 | 2616,05 |
пога- | - | - | - | |||||||
46018 | 16.03. | 24.11. | 1000 | 128933,65 | 09.09. | 0,15 | купон | 8,500 | 21,19 | 2732,10 |
пога- | - | - | - | |||||||
46012 | 14.02. | 05.09. | 1000 | 40000,00 | 30.09. | 0,21 | купон | 0,888 | 8,86 | 354,40 |
пога- | - | - | - | |||||||
25065 | 01.07. | 27.03. | 1000 | 10319,54 | 30.09. | 0,21 | купон | 12,000 | 29,92 | 308,76 |
пога- | - | - | - | |||||||
25066 | 08.07. | 06.07. | 1000 | 2259,59 | 07.10. | 0,22 | купон | 10,550 | 26,30 | 59,43 |
пога- | - | - | - | |||||||
26199 | 17.01. | 11.07. | 1000 | 40290,85 | 14.10. | 0,24 | купон | 6,100 | 15,21 | 612,82 |
пога- | - | - | - | |||||||
26198 | 09.10. | 02.11. | 1000 | 42117,40 | 03.11. | 0,3 | купон | 6,000 | 60,00 | 2527,04 |
пога- | - | - | - | |||||||
48001 | 18.11. | 31.10. | 1000 | 24099,48 | 11.11. | 0,32 | купон | 10,500 | 104,71 | 2523,46 |
пога- | - | - | - | |||||||
26178 | 26.12. | 20.11. | 1000 | 5,04 | 20.11. | 0,35 | купон | 2,000 | 19,95 | 0,10 |
пога- | 100,000 | 1 000,00 | 5,04 | |||||||
46003 | 14.02. | 14.07. | 500 | 18648,78 | 13.01. | 0,49 | купон | 10,000 | 24,93 | 929,83 |
пога- | - | - | - | |||||||
46019 | 28.12. | 20.03. | 1000 | 26000,00 | 27.03. | 3,7 | купон | 3,000 | 30,00 | 780,00 |
час- | 10,000 | 100,00 | 2600,00 | |||||||
46010 | 14.02. | 17.05. | 1000 | 30000,00 | 05.06. | 3,89 | купон | 10,000 | 99,73 | 2991,90 |
пога- | - | - | - | |||||||
46011 | 14.02. | 20.08. | 1000 | 30000,00 | 04.09. | 4,14 | купон | 10,000 | 99,73 | 2991,90 |
пога- | - | - | - | |||||||
46005 | 14.02. | 09.01. | 1000 | 27477,45 | 10.01. | 8,49 | час- | 70,000 | 700,00 | 19234,22 |