• Текст документа
  • Статус

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

     
     
Бюллетень рынка ГКО-ОФЗ за 13.07.2009-17.07.2009

Итоги торгов на рынке ГКО-ОФЗ

Код выпуска

Срок до погашения, лет

Дюра-
ция, лет

Дата торгов

Оборот по рыночной стоимости, млн.руб.

Цена, % от номинала*

Доходность, % годовых

________________
* Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.

Итого

3634,97

25057

0,5

0,5

14.07.2009

20,22

99,4000

8,87

0,5

17.07.2009

3,03

99,4100

8,87

25061

0,8

0,8

17.07.2009

12,03

97,4058

9,52

46003

1,0

0,5

14.07.2009

8,40

100,0002

10,25

1,0

15.07.2009

59,82

100,5445

9,64

1,0

16.07.2009

54,30

100,5904

9,58

1,0

17.07.2009

13,58

100,6008

9,57

25062

1,8

1,7

15.07.2009

1,99

93,5000

10,14

1,7

16.07.2009

2,82

93,0000

10,49

1,7

17.07.2009

23,60

92,9801

10,51

25066

2,0

1,8

13.07.2009

9,88

99,1274

11,51

1,8

14.07.2009

15,39

99,1247

11,51

1,8

15.07.2009

0,70

99,2000

11,47

1,8

16.07.2009

13,21

99,1500

11,50

1,8

17.07.2009

110,62

99,1500

11,50

25063

2,3

2,1

13.07.2009

0,83

89,6599

11,81

2,1

14.07.2009

9,71

89,6699

11,81

2,1

15.07.2009

38,29

89,6932

11,80

2,1

16.07.2009

1540,08

89,8223

11,73

2,1

17.07.2009

185,52

89,8708

11,71

25064

2,5

2,2

13.07.2009

1,05

101,0800

11,90

2,2

14.07.2009

269,79

101,0581

11,91

2,2

15.07.2009

47,80

101,1476

11,86

2,1

16.07.2009

10,87

101,3914

11,74

2,1

17.07.2009

21,91

101,3976

11,74

25065

3,7

3,0

14.07.2009

10,16

101,2200

12,10

3,0

15.07.2009

98,43

101,0113

12,26

3,0

16.07.2009

863,49

101,0942

12,15

3,0

17.07.2009

112,60

101,0990

12,15

26200

4,0

3,5

15.07.2009

0,00

85,1000

11,16

46017

7,1

5,0

14.07.2009

6,98

76,4618

12,72

5,0

15.07.2009

0,01

80,9000

11,47

46014

9,1

3,2

15.07.2009

45,29

87,4750

11,60

3,2

17.07.2009

3,41

87,3167

11,66

46018

12,4

6,8

14.07.2009

14,76

71,4407

12,54

7,0

15.07.2009

0,01

76,7500

11,38

6,9

17.07.2009

4,39

73,5000

12,07

46020

26,6

9,2

15.07.2009

0,01

65,2000

11,28

Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО-ОФЗ по состоянию на 17.07.2009

Код вы-
пуска

Дата на-
чала разме-
щения

Дата пога-
шения

Номи-
нал одной обли-
гации*, руб.

Объем в обра-
щении, млн.
руб.

Дата бли-
жай-
шей вып-
латы

Дней до вып-
латы

Тип вып-
латы

Ставка купона, % годовых/ Пога-
шаемая доля номинала, %

Размер выплат на одну обли-
гацию, руб.

Сумма выплаты, млн.руб.

________________
* Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.

25057

26.01.
2005

20.01.
2010

1000

40817,00

22.07.
2009

0,01

купон

7,400

18,45

753,07

пога-
шение

-

-

-

25059

25.01.
2006

19.01.
2011

1000

41000,00

22.07.
2009

0,01

купон

6,100

15,21

623,61

пога-
шение

-

-

-

46022

23.01.
2008

19.07.
2023

1000

28222,71

22.07.
2009

0,01

купон

7,500

37,40

1055,53

пога-
шение

-

-

-

26200

23.01.
2008

17.07.
2013

1000

28783,77

22.07.
2009

0,01

купон

6,100

15,21

437,80

пога-
шение

-

-

-

26201

23.07.
2008

16.10.
2013

1000

13866,48

22.07.
2009

0,01

купон

6,550

16,33

226,44

пога-
шение

-

-

-

25064

21.01.
2009

18.01.
2012

1000

39992,67

22.07.
2009

0,01

купон

11,900

29,67

1186,58

пога-
шение

-

-

-

25061

07.02.
2007

05.05.
2010

1000

42512,63

05.08.
2009

0,05

купон

5,800

14,46

614,73

пога-
шение

-

-

-

25062

06.02.
2008

04.05.
2011

1000

27091,87

05.08.
2009

0,05

купон

5,800

14,46

391,75

пога-
шение

-

-

-

46002

05.02.
2003

08.08.
2012

1000

62000,00

12.08.
2009

0,07

купон

9,000

44,88

2782,56

пога-
шение

-

-

-

46017

16.02.
2005

03.08.
2016

1000

80000,00

12.08.
2009

0,07

купон

8,000

19,95

1596,00

пога-
шение

-

-

-

46020

15.02.
2006

06.02.
2036

1000

116911,01

12.08.
2009

0,07

купон

6,900

34,41

4022,91

пога-
шение

-

-

-

25063

09.07.
2008

09.11.
2011

1000

20000,00

12.08.
2009

0,07

купон

6,200

15,46

309,20

пога-
шение

-

-

-

46021

21.02.
2007

08.08.
2018

1000

92794,44

19.08.
2009

0,09

купон

7,500

37,40

3470,51

пога-
шение

-

-

-

46014

05.03.
2003

29.08.
2018

1000

58289,89

09.09.
2009

0,15

купон

9,000

44,88

2616,05

пога-
шение

-

-

-

46018

16.03.
2005

24.11.
2021

1000

128933,65

09.09.
2009

0,15

купон

8,500

21,19

2732,10

пога-
шение

-

-

-

46012

14.02.
2003

05.09.
2029

1000

40000,00

30.09.
2009

0,21

купон

0,888

8,86

354,40

пога-
шение

-

-

-

25065

01.07.
2009

27.03.
2013

1000

10319,54

30.09.
2009

0,21

купон

12,000

29,92

308,76

пога-
шение

-

-

-

25066

08.07.
2009

06.07.
2011

1000

2259,59

07.10.
2009

0,22

купон

10,550

26,30

59,43

пога-
шение

-

-

-

26199

17.01.
2007

11.07.
2012

1000

40290,85

14.10.
2009

0,24

купон

6,100

15,21

612,82

пога-
шение

-

-

-

26198

09.10.
2002

02.11.
2012

1000

42117,40

03.11.
2009

0,3

купон

6,000

60,00

2527,04

пога-
шение

-

-

-

48001

18.11.
2004

31.10.
2018

1000

24099,48

11.11.
2009

0,32

купон

10,500

104,71

2523,46

пога-
шение

-

-

-

26178

26.12.
2000

20.11.
2009

1000

5,04

20.11.
2009

0,35

купон

2,000

19,95

0,10

пога-
шение

100,000

1 000,00

5,04

46003

14.02.
2003

14.07.
2010

500

18648,78

13.01.
2010

0,49

купон

10,000

24,93

929,83

пога-
шение

-

-

-

46019

28.12.
2005

20.03.
2019

1000

26000,00

27.03.
2013

3,7

купон

3,000

30,00

780,00

час-
тичное пога-
шение

10,000

100,00

2600,00

46010

14.02.
2003

17.05.
2028

1000

30000,00

05.06.
2013

3,89

купон

10,000

99,73

2991,90

пога-
шение

-

-

-

46011

14.02.
2003

20.08.
2025

1000

30000,00

04.09.
2013

4,14

купон

10,000

99,73

2991,90

пога-
шение

-

-

-

46005

14.02.
2003

09.01.
2019

1000

27477,45

10.01.
2018

8,49

час-
тичное пога-
шение

70,000

700,00

19234,22

Некоторые показатели, характеризующие рынок ГКО-ОФЗ

13.07.2009

14.07.2009

15.07.2009

16.07.2009

17.07.2009

Номинальная стоимость, млн.руб.

1122211,13

1122481,13

1109815,66

1112023,04

1112434,25

до 1 года*

83334,66

120632,22

101983,44

101983,44

101983,44

________________
* Срок до погашения.

1-5 лет

356147,83

319120,27

325103,59

327310,97

327722,17

более 5 лет

682728,64

682728,64

682728,64

682728,64

682728,64

Рыночная стоимость, млн.руб.

951154,39

942729,11

938246,98

940534,98

937035,84

до 1 года*

82952,53

122114,16

101732,23

101760,98

101959,65

________________
* Срок до погашения.

1-5 лет

338972,47

300057,03

305457,81

307600,75

308069,30

более 5 лет

529229,39

520557,93

531056,94

531173,25

527006,90

Оборот по рыночной стоимости, млн.руб.

11,76

355,41

292,35

2484,77

490,69

до 1 года*

0,00

28,62

59,82

54,30

28,64

________________
* Срок до погашения.

1-5 лет

11,76

305,05

187,20

2430,48

454,25

более 5 лет

0,00

21,74

45,32

0,00

7,80

Коэффициент оборачиваемости по рыночной стоимости

0,00

0,04

0,03

0,26

0,05

до 1 года*

0,00

0,05

0,12

0,11

0,06

________________
* Срок до погашения.

1-5 лет

0,01

0,20

0,12

1,58

0,29

более 5 лет

0,00

0,01

0,02

0,00

0,00

Индикатор рыночного портфеля, % годовых**

10,54

10,72

10,50

10,50

10,59

________________
** Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО-ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.

до 1 года*

9,54

9,73

9,58

9,57

9,34

________________
* Срок до погашения.

1-5 лет

11,47

11,53

11,37

11,37

11,37

более 5 лет

10,23

10,45

10,19

10,19

10,30

Дюрация, лет***

4,91

4,88

5,01

5,00

4,97

________________
*** Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.

до 1 года*

0,70

0,60

0,70

0,70

0,70

________________
* Срок до погашения.

1-5 лет

2,10

2,30

2,40

2,40

2,40

более 5 лет

7,40

7,30

7,40

7,40

7,30



Материал подготовлен
Департаментом обеспечения и
контроля операций
на финансовых рынках




Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
электронная версия
Вестник Банка России,
N 43, 22.07.2009

Бюллетень рынка ГКО-ОФЗ за 13.07.2009-17.07.2009

Название документа: Бюллетень рынка ГКО-ОФЗ за 13.07.2009-17.07.2009

Вид документа: Информационное сообщение Банка России

Принявший орган: Банк России

Опубликован: Вестник Банка России, N 43, 22.07.2009
Дата принятия: 22 июля 2009

Информация о данном документе содержится в профессиональных справочных системах «Кодекс» и «Техэксперт»
Узнать больше о системах