ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 13 августа 2008 года
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО-ОФЗ
за 04.08.2008-08.08.2008
Итоги торгов на рынке ГКО-ОФЗ
Код выпуска | Срок до погашения, лет | Дюрация, лет | Дата торгов | Оборот по рыночной стоимости, млн.руб. | Цена, % от номинала* | Доходность, % годовых |
________________ * Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости. | ||||||
Итого | 1287,19 | |||||
46001 | 0,1 | 0,1 | 04.08.2008 | 24,46 | 100,5037 | 5,03 |
0,1 | 05.08.2008 | 1,96 | 100,4800 | 5,13 | ||
0,1 | 07.08.2008 | 6,58 | 100,4001 | 5,74 | ||
0,1 | 08.08.2008 | 10,39 | 100,3613 | 6,05 | ||
27026 | 0,6 | 0,6 | 04.08.2008 | 28,47 | 100,2500 | 5,69 |
25060 | 0,7 | 0,7 | 04.08.2008 | 2,36 | 100,1497 | 5,71 |
0,7 | 05.08.2008 | 0,00 | 99,9001 | 6,07 | ||
0,7 | 06.08.2008 | 70,19 | 100,1622 | 5,69 | ||
0,7 | 07.08.2008 | 167,00 | 100,1749 | 5,67 | ||
0,7 | 08.08.2008 | 36,10 | 100,1324 | 5,73 | ||
25057 | 1,5 | 1,4 | 05.08.2008 | 1,82 | 102,2500 | 5,91 |
1,4 | 06.08.2008 | 0,07 | 102,2400 | 5,91 | ||
1,4 | 07.08.2008 | 0,16 | 102,1496 | 5,98 | ||
25061 | 1,7 | 1,7 | 05.08.2008 | 0,10 | 99,6000 | 6,18 |
1,7 | 07.08.2008 | 0,48 | 99,8625 | 6,01 | ||
1,7 | 08.08.2008 | 213,14 | 99,6916 | 6,12 | ||
46003 | 1,9 | 1,4 | 08.08.2008 | 6,98 | 105,4360 | 6,05 |
25059 | 2,5 | 2,3 | 05.08.2008 | 35,73 | 99,7497 | 6,36 |
2,3 | 06.08.2008 | 0,04 | 99,6500 | 6,40 | ||
2,3 | 07.08.2008 | 11,28 | 99,6059 | 6,42 | ||
2,3 | 08.08.2008 | 10,97 | 99,5000 | 6,47 | ||
25062 | 2,7 | 2,6 | 06.08.2008 | 0,12 | 98,6444 | 6,49 |
2,6 | 07.08.2008 | 15,01 | 98,4030 | 6,60 | ||
2,5 | 08.08.2008 | 0,10 | 98,7000 | 6,47 | ||
26199 | 3,9 | 3,5 | 05.08.2008 | 37,14 | 98,0255 | 6,84 |
3,5 | 06.08.2008 | 0,00 | 97,9000 | 6,88 | ||
3,5 | 07.08.2008 | 4,00 | 98,4751 | 6,71 | ||
3,5 | 08.08.2008 | 0,05 | 97,7000 | 6,95 | ||
46017 | 8,0 | 5,7 | 07.08.2008 | 25,45 | 101,4877 | 6,93 |
5,7 | 08.08.2008 | 0,21 | 101,7005 | 6,89 | ||
46021 | 10,0 | 6,8 | 04.08.2008 | 74,50 | 94,1013 | 7,15 |
6,8 | 05.08.2008 | 8,33 | 94,0581 | 7,16 | ||
6,8 | 06.08.2008 | 178,69 | 95,8221 | 7,15 | ||
6,8 | 08.08.2008 | 19,37 | 93,7513 | 7,21 | ||
46014 | 10,1 | 4,3 | 05.08.2008 | 0,53 | 103,0000 | 7,08 |
4,3 | 06.08.2008 | 0,00 | 105,2850 | 6,56 | ||
4,3 | 08.08.2008 | 50,37 | 103,5000 | 6,96 | ||
46018 | 13,3 | 7,9 | 06.08.2008 | 0,31 | 101,7500 | 7,40 |
7,9 | 07.08.2008 | 14,48 | 102,7989 | 7,26 | ||
7,9 | 08.08.2008 | 0,01 | 101,7500 | 7,40 | ||
46022 | 15,0 | 9,2 | 07.08.2008 | 12,28 | 94,0032 | 7,16 |
9,2 | 08.08.2008 | 28,01 | 93,0500 | 7,28 | ||
46020 | 27,5 | 11,6 | 05.08.2008 | 6,05 | 92,2300 | 7,73 |
11,6 | 06.08.2008 | 96,10 | 92,0624 | 7,74 | ||
11,6 | 07.08.2008 | 50,71 | 92,0800 | 7,74 | ||
11,5 | 08.08.2008 | 37,06 | 91,3137 | 7,82 | ||
Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО-ОФЗ по состоянию на 08.08.2008
Код выпуска | Дата начала размещения | Дата погашения | Номинал одной облигации*, руб. | Объем в обращении, млн.руб. | Дата ближайшей выплаты | Дней до выплаты | Тип выплаты | Ставка купона, % годовых/ Погашаемая доля номинала, % | Размер выплат на одну облигацию, руб. | Сумма выплаты, млн.руб. |
________________ * Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости. | ||||||||||
46002 | 05.02.2003 | 08.08.2012 | 1000 | 62 000,00 | 13.08.2008 | 0,01 | купон | 9,000 | 44,88 | 2 782,56 |
погашение | - | - | - | |||||||
46017 | 16.02.2005 | 03.08.2016 | 1000 | 80 000,00 | 13.08.2008 | 0,01 | купон | 8,000 | 19,95 | 1 596,00 |
погашение | - | - | - | |||||||
46020 | 15.02.2006 | 06.02.2036 | 1000 | 112 094,61 | 13.08.2008 | 0,01 | купон | 6,900 | 34,41 | 3 857,18 |
погашение | - | - | - | |||||||
46021 | 21.02.2007 | 08.08.2018 | 1000 | 89 136,80 | 20.08.2008 | 0,03 | купон | 7,500 | 37,40 | 3 333,72 |
погашение | - | - | - | |||||||
27026 | 15.09.2004 | 11.03.2009 | 1000 | 16 000,00 | 10.09.2008 | 0,09 | купон | 6,000 | 14,96 | 239,36 |
погашение | - | - | - | |||||||
46014 | 05.03.2003 | 29.08.2018 | 1000 | 58 289,89 | 10.09.2008 | 0,09 | купон | 9,000 | 44,88 | 2 616,05 |
погашение | - | - | - | |||||||
46001 | 18.09.2002 | 10.09.2008 | 250 | 15 000,00 | 10.09.2008 | 0,09 | купон | 10,000 | 6,23 | 373,80 |
частичное погашение | 25,000 | 250,00 | 15 000,00 | |||||||
46018 | 16.03.2005 | 24.11.2021 | 1000 | 128 974,52 | 10.09.2008 | 0,09 | купон | 9,000 | 22,44 | 2 894,19 |
погашение | - | - | - | |||||||
46012 | 14.02.2003 | 05.09.2029 | 1000 | 40 000,00 | 01.10.2008 | 0,15 | купон | 1,566 | 15,62 | 624,80 |
погашение | - | - | - | |||||||
26199 | 17.01.2007 | 11.07.2012 | 1000 | 40 290,85 | 15.10.2008 | 0,19 | купон | 6,100 | 15,21 | 612,82 |
погашение | - | - | - | |||||||
25057 | 26.01.2005 | 20.01.2010 | 1000 | 40 817,00 | 22.10.2008 | 0,21 | купон | 7,400 | 18,45 | 753,07 |
погашение | - | - | - | |||||||
25059 | 25.01.2006 | 19.01.2011 | 1000 | 41 000,00 | 22.10.2008 | 0,21 | купон | 6,100 | 15,21 | 623,61 |
погашение | - | - | - | |||||||
26200 | 23.01.2008 | 17.07.2013 | 1000 | 28 783,77 | 22.10.2008 | 0,21 | купон | 6,100 | 15,21 | 437,80 |
погашение | - | - | - | |||||||
26201 | 23.07.2008 | 16.10.2013 | 1000 | 6 110,30 | 22.10.2008 | 0,21 | купон | 6,550 | 16,33 | 99,78 |
погашение | - | - | - | |||||||
25060 | 01.02.2006 | 29.04.2009 | 1000 | 41 000,00 | 29.10.2008 | 0,22 | купон | 5,800 | 14,46 | 592,86 |
погашение | - | - | - | |||||||
26198 | 09.10.2002 | 02.11.2012 | 1000 | 42 117,40 | 03.11.2008 | 0,24 | купон | 6,000 | 60,00 | 2 527,04 |
погашение | - | - | - | |||||||
25061 | 07.02.2007 | 05.05.2010 | 1000 | 42 512,63 | 05.11.2008 | 0,24 | купон | 5,800 | 14,46 | 614,73 |
погашение | - | - | - | |||||||
25062 | 06.02.2008 | 04.05.2011 | 1000 | 27 091,87 | 05.11.2008 | 0,24 | купон | 5,800 | 14,46 | 391,75 |
погашение | - | - | - | |||||||
28004 | 27.09.2002 | 13.05.2009 | 1000 | 8 800,00 | 12.11.2008 | 0,26 | купон | 10,000 | 49,86 | 438,77 |
погашение | - | - | - | |||||||
48001 | 18.11.2004 | 31.10.2018 | 1000 | 24 099,48 | 12.11.2008 | 0,26 | купон | 7,250 | 72,30 | 1 742,39 |
погашение | - | - | - | |||||||
25063 | 09.07.2008 | 09.11.2011 | 1000 | 10 426,40 | 12.11.2008 | 0,26 | купон | 6,200 | 21,40 | 223,12 |
погашение | - | - | - | |||||||
26177 | 26.12.2000 | 20.11.2008 | 1000 | 5,04 | 20.11.2008 | 0,28 | купон | 2,000 | 19,95 | 0,10 |
погашение | 100,000 | 1 000,00 | 5,04 | |||||||
26178 | 26.12.2000 | 20.11.2009 | 1000 | 5,04 | 21.11.2008 | 0,29 | купон | 2,000 | 19,95 | 0,10 |
погашение | - | - | - | |||||||
28005 | 27.09.2002 | 03.06.2009 | 1000 | 9 027,95 | 03.12.2008 | 0,32 | купон | 10,000 | 49,86 | 450,13 |
погашение | - | - | - | |||||||
46003 | 14.02.2003 | 14.07.2010 | 1000 | 37 297,55 | 14.01.2009 | 0,44 | купон | 10,000 | 49,86 | 1 859,66 |
погашение | - | - | - | |||||||
46022 | 23.01.2008 | 19.07.2023 | 1000 | 28 222,71 | 21.01.2009 | 0,45 | купон | 7,500 | 37,40 | 1 055,53 |
погашение | - | - | - | |||||||
46019 | 28.12.2005 | 20.03.2019 | 1000 | 26 000,00 | 27.03.2013 | 4,64 | купон | 3,000 | 30,00 | 780,00 |
частичное погашение | 10,000 | 100,00 | 2 600,00 | |||||||
46010 | 14.02.2003 | 17.05.2028 | 1000 | 30 000,00 | 05.06.2013 | 4,83 | купон | 10,000 | 99,73 | 2 991,90 |
погашение | - | - | - | |||||||
46011 | 14.02.2003 | 20.08.2025 | 1000 | 30 000,00 | 04.09.2013 | 5,08 | купон | 10,000 | 99,73 | 2 991,90 |
погашение | - | - | - | |||||||
46005 | 14.02.2003 | 09.01.2019 | 1000 | 27 477,45 | 10.01.2018 | 9,43 | частичное погашение | 70,000 | 700,00 | 19 234,22 |
