• Текст документа
  • Статус

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

     
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

     
от 13 августа 2008 года

     
     
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО-ОФЗ
за 04.08.2008-08.08.2008

     
Итоги торгов на рынке ГКО-ОФЗ

Код выпуска

Срок до погашения, лет

Дюрация, лет

Дата торгов

Оборот по рыночной стоимости, млн.руб.

Цена, % от номинала*

Доходность, % годовых

________________
* Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.

Итого

1287,19

46001

0,1

0,1

04.08.2008

24,46

100,5037

5,03

0,1

05.08.2008

1,96

100,4800

5,13

0,1

07.08.2008

6,58

100,4001

5,74

0,1

08.08.2008

10,39

100,3613

6,05

27026

0,6

0,6

04.08.2008

28,47

100,2500

5,69

25060

0,7

0,7

04.08.2008

2,36

100,1497

5,71

0,7

05.08.2008

0,00

99,9001

6,07

0,7

06.08.2008

70,19

100,1622

5,69

0,7

07.08.2008

167,00

100,1749

5,67

0,7

08.08.2008

36,10

100,1324

5,73

25057

1,5

1,4

05.08.2008

1,82

102,2500

5,91

1,4

06.08.2008

0,07

102,2400

5,91

1,4

07.08.2008

0,16

102,1496

5,98

25061

1,7

1,7

05.08.2008

0,10

99,6000

6,18

1,7

07.08.2008

0,48

99,8625

6,01

1,7

08.08.2008

213,14

99,6916

6,12

46003

1,9

1,4

08.08.2008

6,98

105,4360

6,05

25059

2,5

2,3

05.08.2008

35,73

99,7497

6,36

2,3

06.08.2008

0,04

99,6500

6,40

2,3

07.08.2008

11,28

99,6059

6,42

2,3

08.08.2008

10,97

99,5000

6,47

25062

2,7

2,6

06.08.2008

0,12

98,6444

6,49

2,6

07.08.2008

15,01

98,4030

6,60

2,5

08.08.2008

0,10

98,7000

6,47

26199

3,9

3,5

05.08.2008

37,14

98,0255

6,84

3,5

06.08.2008

0,00

97,9000

6,88

3,5

07.08.2008

4,00

98,4751

6,71

3,5

08.08.2008

0,05

97,7000

6,95

46017

8,0

5,7

07.08.2008

25,45

101,4877

6,93

5,7

08.08.2008

0,21

101,7005

6,89

46021

10,0

6,8

04.08.2008

74,50

94,1013

7,15

6,8

05.08.2008

8,33

94,0581

7,16

6,8

06.08.2008

178,69

95,8221

7,15

6,8

08.08.2008

19,37

93,7513

7,21

46014

10,1

4,3

05.08.2008

0,53

103,0000

7,08

4,3

06.08.2008

0,00

105,2850

6,56

4,3

08.08.2008

50,37

103,5000

6,96

46018

13,3

7,9

06.08.2008

0,31

101,7500

7,40

7,9

07.08.2008

14,48

102,7989

7,26

7,9

08.08.2008

0,01

101,7500

7,40

46022

15,0

9,2

07.08.2008

12,28

94,0032

7,16

9,2

08.08.2008

28,01

93,0500

7,28

46020

27,5

11,6

05.08.2008

6,05

92,2300

7,73

11,6

06.08.2008

96,10

92,0624

7,74

11,6

07.08.2008

50,71

92,0800

7,74

11,5

08.08.2008

37,06

91,3137

7,82

Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО-ОФЗ по состоянию на 08.08.2008

Код выпуска

Дата начала размещения

Дата погашения

Номинал одной облигации*, руб.

Объем в обращении, млн.руб.

Дата ближайшей выплаты

Дней до выплаты

Тип выплаты

Ставка купона, % годовых/ Погашаемая доля номинала, %

Размер выплат на одну облигацию, руб.

Сумма выплаты, млн.руб.

________________
* Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.

46002

05.02.2003

08.08.2012

1000

62 000,00

13.08.2008

0,01

купон

9,000

44,88

2 782,56

погашение

-

-

-

46017

16.02.2005

03.08.2016

1000

80 000,00

13.08.2008

0,01

купон

8,000

19,95

1 596,00

погашение

-

-

-

46020

15.02.2006

06.02.2036

1000

112 094,61

13.08.2008

0,01

купон

6,900

34,41

3 857,18

погашение

-

-

-

46021

21.02.2007

08.08.2018

1000

89 136,80

20.08.2008

0,03

купон

7,500

37,40

3 333,72

погашение

-

-

-

27026

15.09.2004

11.03.2009

1000

16 000,00

10.09.2008

0,09

купон

6,000

14,96

239,36

погашение

-

-

-

46014

05.03.2003

29.08.2018

1000

58 289,89

10.09.2008

0,09

купон

9,000

44,88

2 616,05

погашение

-

-

-

46001

18.09.2002

10.09.2008

250

15 000,00

10.09.2008

0,09

купон

10,000

6,23

373,80

частичное погашение

25,000

250,00

15 000,00

46018

16.03.2005

24.11.2021

1000

128 974,52

10.09.2008

0,09

купон

9,000

22,44

2 894,19

погашение

-

-

-

46012

14.02.2003

05.09.2029

1000

40 000,00

01.10.2008

0,15

купон

1,566

15,62

624,80

погашение

-

-

-

26199

17.01.2007

11.07.2012

1000

40 290,85

15.10.2008

0,19

купон

6,100

15,21

612,82

погашение

-

-

-

25057

26.01.2005

20.01.2010

1000

40 817,00

22.10.2008

0,21

купон

7,400

18,45

753,07

погашение

-

-

-

25059

25.01.2006

19.01.2011

1000

41 000,00

22.10.2008

0,21

купон

6,100

15,21

623,61

погашение

-

-

-

26200

23.01.2008

17.07.2013

1000

28 783,77

22.10.2008

0,21

купон

6,100

15,21

437,80

погашение

-

-

-

26201

23.07.2008

16.10.2013

1000

6 110,30

22.10.2008

0,21

купон

6,550

16,33

99,78

погашение

-

-

-

25060

01.02.2006

29.04.2009

1000

41 000,00

29.10.2008

0,22

купон

5,800

14,46

592,86

погашение

-

-

-

26198

09.10.2002

02.11.2012

1000

42 117,40

03.11.2008

0,24

купон

6,000

60,00

2 527,04

погашение

-

-

-

25061

07.02.2007

05.05.2010

1000

42 512,63

05.11.2008

0,24

купон

5,800

14,46

614,73

погашение

-

-

-

25062

06.02.2008

04.05.2011

1000

27 091,87

05.11.2008

0,24

купон

5,800

14,46

391,75

погашение

-

-

-

28004

27.09.2002

13.05.2009

1000

8 800,00

12.11.2008

0,26

купон

10,000

49,86

438,77

погашение

-

-

-

48001

18.11.2004

31.10.2018

1000

24 099,48

12.11.2008

0,26

купон

7,250

72,30

1 742,39

погашение

-

-

-

25063

09.07.2008

09.11.2011

1000

10 426,40

12.11.2008

0,26

купон

6,200

21,40

223,12

погашение

-

-

-

26177

26.12.2000

20.11.2008

1000

5,04

20.11.2008

0,28

купон

2,000

19,95

0,10

погашение

100,000

1 000,00

5,04

26178

26.12.2000

20.11.2009

1000

5,04

21.11.2008

0,29

купон

2,000

19,95

0,10

погашение

-

-

-

28005

27.09.2002

03.06.2009

1000

9 027,95

03.12.2008

0,32

купон

10,000

49,86

450,13

погашение

-

-

-

46003

14.02.2003

14.07.2010

1000

37 297,55

14.01.2009

0,44

купон

10,000

49,86

1 859,66

погашение

-

-

-

46022

23.01.2008

19.07.2023

1000

28 222,71

21.01.2009

0,45

купон

7,500

37,40

1 055,53

погашение

-

-

-

46019

28.12.2005

20.03.2019

1000

26 000,00

27.03.2013

4,64

купон

3,000

30,00

780,00

частичное погашение

10,000

100,00

2 600,00

46010

14.02.2003

17.05.2028

1000

30 000,00

05.06.2013

4,83

купон

10,000

99,73

2 991,90

погашение

-

-

-

46011

14.02.2003

20.08.2025

1000

30 000,00

04.09.2013

5,08

купон

10,000

99,73

2 991,90

погашение

-

-

-

46005

14.02.2003

09.01.2019

1000

27 477,45

10.01.2018

9,43

частичное погашение

70,000

700,00

19 234,22

Некоторые показатели, характеризующие рынок ГКО-ОФЗ


04.08.2008

05.08.2008

06.08.2008

07.08.2008

08.08.2008

Номинальная стоимость, млн.руб.

1130869,90

1130869,90

1142581,24

1142581,24

1142581,24

до 1 года*

89832,98

89832,98

89832,98

89832,98

89832,98

________________
* Срок до погашения.

1-5 лет

366595,61

366595,61

372342,50

372342,50

372342,50

более 5 лет

674441,31

674441,31

680405,75

680405,75

680405,75

Рыночная стоимость, млн.руб.

1110545,63

1108680,30

1118732,80

1120633,36

1116440,69

до 1 года*

91753,03

91665,45

91790,61

91802,05

91797,03

________________
* Срок до погашения.

1-5 лет

376282,73

376249,10

380896,79

381192,19

380556,15

более 5 лет

642509,87

640765,74

646045,40

647639,13

644087,51

Оборот по рыночной стоимости, млн.руб.

129,79

91,67

345,53

307,43

412,77

до 1 года*

55,29

1,97

70,19

173,58

46,49

________________
* Срок до погашения.

1-5 лет

0,00

74,79

0,23

30,93

231,24

более 5 лет

74,50

14,91

275,11

102,92

135,04

Коэффициент оборачиваемости по рыночной стоимости

0,01

0,01

0,03

0,03

0,04

до 1 года*

0,12

0,00

0,15

0,38

0,10

________________
* Срок до погашения.

1-5 лет

0,00

0,04

0,00

0,02

0,12

более 5 лет

0,02

0,00

0,09

0,03

0,04

Индикатор рыночного портфеля, % годовых**

7,18

7,22

7,22

7,20

7,28

________________
** Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО-ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.

до 1 года*

5,49

5,69

5,35

5,35

5,40

________________
* Срок до погашения.

1-5 лет

6,50

6,50

6,50

6,49

6,57

более 5 лет

7,24

7,27

7,28

7,25

7,32

Дюрация, лет***

5,79

5,78

5,76

5,76

5,74

________________
*** Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.

до 1 года*

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

________________
* Срок до погашения.

1-5 лет

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

более 5 лет

8,40

8,40

8,40

8,40

8,30



Материал подготовлен Департаментом обеспечения и контроля операций на финансовых рынках



Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

электронная версия
Вестник Банка России,

N 44, 13.08.2008

Итоги торгов на рынке ГКО-ОФЗ

Название документа: Итоги торгов на рынке ГКО-ОФЗ

Вид документа: Информационное сообщение Банка России

Принявший орган: Банк России

Опубликован: Вестник Банка России, N 44, 13.08.2008
Дата принятия: 13 августа 2008

Информация о данном документе содержится в профессиональных справочных системах «Кодекс» и «Техэксперт»
Узнать больше о системах