ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 30 декабря 2003 года N 1365-У


Об особенностях проведения Банком России операций прямого РЕПО с кредитными организациями

(с изменениями на 23 сентября 2008 года)
____________________________________________________________________
Утратило силу со 2 мая 2010 года на основании
положения Банка России от 4 марта 2010 года N 357-П
____________________________________________________________________

Настоящее Указание разработано в целях организации проведения Банком России сделок прямого РЕПО с кредитными организациями на рынке государственных ценных бумаг и с облигациями Банка России с расчетами по сделкам в валюте Российской Федерации, в соответствии с пунктом 3 статьи 35 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790) и Положениями Банка России от 25.03.2003 N 219-П "Об обслуживании и обращении выпусков федеральных государственных ценных бумаг" (зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.04.2003, N 4438 ("Вестник Банка России" от 17.07.2003 N 40) и от 25.03.2003 N 220-П "О порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации" (зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.04.2003, N 4439 ("Вестник Банка России" от 17.07.2003 N 40).

1. Для целей настоящего Указания под сделками прямого РЕПО понимаются сделки РЕПО с блокировкой обеспечения, по которым продавцом облигаций по первой части и покупателем облигаций по второй части является кредитная организация, а покупателем облигаций по первой части и продавцом облигаций по второй части является Банк России (далее - Сделки прямого РЕПО).

К обеспечению относятся облигации, включенные в перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение кредитов Банка России, и являющиеся предметом купли-продажи по Сделке прямого РЕПО. В обеспечение не могут входить облигации, имеющие срок до погашения (кроме частичного погашения) или исполнения обязательств Банка России по выкупу менее 2 рабочих дней на дату исполнения второй части Сделки прямого РЕПО.

2. Банк России осуществляет Сделки прямого РЕПО только с кредитными организациями - Дилерами (далее - Дилеры), заключившими с Банком России соглашение о проведении операций прямого РЕПО (далее - Соглашение) как от своего имени и за свой счет, так и от своего имени за счет и по поручению кредитных организаций - Инвесторов (далее - Инвесторы), а также дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета/субсчета(ов) Дилера о предоставлении Банку России права на списание штрафа и/или суммы остаточных обязательств с корреспондентского счета/субсчета(ов) Дилера, открытого(ых) в подразделении(ях) расчетной сети Банка России, без распоряжения Дилера на основании инкассового поручения, выписываемого соответствующим подразделением расчетной сети Банка России в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, при отсутствии в договоре корреспондентского счета/субсчета(ов) Дилера положения о предоставлении Банку России такого права.

3. Соглашение может заключаться по предложенной Банком России (территориальным учреждением Банка России) стандартной форме (приложение 1 к настоящему Указанию) на срок по 20 апреля каждого календарного года.

Для заключения Соглашения Дилер направляет в территориальное учреждение Банка России по месту заключения договора о выполнении функций Дилера заявление Дилера на заключение Соглашения и подписанные со стороны Дилера два экземпляра Соглашения.

Территориальное учреждение Банка подписывает со своей стороны два экземпляра Соглашения и не позднее пяти рабочих дней после получения от Дилера заявления и подписанных со стороны Дилера двух экземпляров Соглашения направляет Дилеру один экземпляр Соглашения.

4. Банк России принимает и рассматривает заявки Дилеров, в том числе поданные по поручению Инвесторов, на заключение Сделок прямого РЕПО в случае выполнения на начало дня рассмотрения заявок следующих условий:

4.1. Дилер/Инвестор в соответствии с Указанием Банка России от 30 апреля 2008 года N 2005-У "Об оценке экономического положения банков", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года N 11755 ("Вестник Банка России" от 4 июня 2008 года N 28), отнесен к 1, 2 или 3 классификационной группе. Комитет Банка России по денежно-кредитной политике вправе принять решение о проведении Банком России операций прямого РЕПО с Дилером/Инвестором в случае его отнесения к 4 или 5 классификационной группе (подпункт в редакции, введенной в действие с 8 октября 2008 года указанием Банка России от 23 сентября 2008 года N 2070-У, - см. предыдущую редакцию).

4.2. Дилер/Инвестор не имеет просроченных денежных обязательств перед Банком России.

4.3. Дилеру/Инвестору установлен лимит по Сделкам прямого РЕПО.

Лимитом Дилера/Инвестора по Сделкам прямого РЕПО является максимальный объем обязательств Дилера/Инвестора по действующим Сделкам прямого РЕПО. Лимит Дилера/Инвестора по Сделкам прямого РЕПО в виде суммы в рублях или порядок его расчета устанавливается Банком России.

4.4. Дилер/Инвестор не имеет недовзноса в обязательные резервы, неуплаченных штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов, непредставленного расчета регулирования размера обязательных резервов.

4.5. Отсутствует письменное уведомление Банка России о невозможности заключения Сделок прямого РЕПО с Дилером.

5. Сделки прямого РЕПО могут заключаться следующими способами:

- аукцион заявок на заключение Сделок прямого РЕПО (аукцион прямого РЕПО);

- торги по заключению Сделок прямого РЕПО на условиях фиксированной ставки РЕПО, устанавливаемой Банком России;

- торги по заключению Сделок прямого РЕПО на условиях рыночных ставок, не ниже минимальной ставки РЕПО.

6. Состав обеспечения, срок РЕПО, минимальная ставка РЕПО, начальное значение дисконта, верхнее предельное значение дисконта, нижнее предельное значение дисконта, лимиты Дилеров/Инвесторов по Сделкам прямого РЕПО, поправочные коэффициенты для расчета лимитов Дилеров/Инвесторов по Сделкам прямого РЕПО (числовые множители, используемые для расчета лимитов Дилеров/Инвесторов по Сделкам прямого РЕПО), форма проведения Сделок прямого РЕПО, временной регламент заключения Сделок прямого РЕПО устанавливаются Банком России.

7. Банк России осуществляет Сделки прямого РЕПО в рамках лимита операций Банка России по Сделкам прямого РЕПО с учетом минимальной ставки РЕПО, установленной Советом директоров Банка России.

8. Информация о сроке РЕПО, начальном значении дисконта, верхнем предельном значении дисконта, нижнем предельном значении дисконта, форме проведения Сделок прямого РЕПО, лимитах Дилеров/Инвесторов по Сделкам прямого РЕПО, фиксированной ставке РЕПО, ставке отсечения на аукционе прямого РЕПО (минимальной процентной ставке заключенных на аукционе Сделок прямого РЕПО) и временном регламенте заключения Сделок прямого РЕПО, а также изменениях в перечне ценных бумаг, которые могут включаться в обеспечение по Сделкам прямого РЕПО, ежедневно доводится Банком России до сведения Дилеров средствами Торговой системы до начала торгов по заключению сделок прямого РЕПО.

9. Во временном регламенте заключения Сделок прямого РЕПО указывается конкретное время подачи Дилерами и Банком России заявок на заключение Сделок прямого РЕПО, а также доведения Банком России информации по итогам заключения Сделок прямого РЕПО в течение одного торгового дня.

10. Дилер указывает в заявках на заключение Сделок прямого РЕПО только такой срок РЕПО, при котором день исполнения второй части Сделок прямого РЕПО не выходит за период действия Соглашений.

Заявки, подаваемые Дилером на заключение Сделок прямого РЕПО в качестве реквизитов базисных условий, должны содержать наименование, номер и дату настоящего Указания.

Заявки на продажу облигаций от своего имени и за свой счет/от своего имени за счет и по поручению Инвестора подаются Дилером только в рамках лимита Дилера/Инвестора по Сделкам прямого РЕПО и только в соответствии с временным регламентом, установленным Банком России.

11. Дилер может подавать заявки на заключение Сделок прямого РЕПО с правом досрочного исполнения второй части.

Сделки прямого РЕПО с правом досрочного исполнения второй части представляют собой Сделки прямого РЕПО, предоставляющие Дилеру право осуществлять исполнение второй части Сделки прямого РЕПО в день исполнения первой части Сделки прямого РЕПО по стоимости обратного выкупа, равной стоимости покупки.

12. В рамках аукциона прямого РЕПО удовлетворяются заявки Дилера, которые по ставкам РЕПО оказались не ниже ставки отсечения РЕПО, в заявленных объемах по заявленной ставке РЕПО.

13. Дилер не вправе отзывать зарегистрированные Торговой системой заявки на участие в аукционе прямого РЕПО после окончания периода времени, установленного Банком России для сбора заявок на участие в аукционе прямого РЕПО.

14. После заключения Сделок прямого РЕПО на аукционе прямого РЕПО Банк России сообщает Дилерам общий объем заключенных Сделок прямого РЕПО и средневзвешенную ставку РЕПО по заключенным Сделкам прямого РЕПО.

15. В случае несоответствия Дилера по крайней мере одному из требований, указанных в п.4 настоящего Указания, Банк России уведомляет Дилера о невозможности заключения Сделок прямого РЕПО от своего имени и за свой счет, а также от своего имени за счет и по поручению Инвестора с указанного дня по день, на начало которого Дилер будет соответствовать всем требованиям, указанным в п.4 настоящего Указания.

В случае несоответствия Инвестора по крайней мере одному из требований, указанных в п.4 настоящего Указания, Банк России уведомляет Дилера о невозможности заключения Сделок прямого РЕПО от своего имени за счет и по поручению Инвестора с указанного дня по день, на начало которого Инвестор будет соответствовать всем требованиям, указанным в п.4 настоящего Указания (абзац в редакции, введенной в действие с 8 октября 2008 года указанием Банка России от 23 сентября 2008 года N 2070-У, - см. предыдущую редакцию).

16. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.Игнатьев

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

13 апреля 2004 года,

регистрационный N 5741

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 30 декабря 2003 года N 1365-У
"Об особенностях проведения
Банком России операций
прямого РЕПО с кредитными
организациями"
(в редакции, введенной в действие с 8 октября 2008 года
указанием Банка России
от 23 сентября 2008 года N 2070-У, -
см. предыдущую редакцию)

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются взаимоотношения между Сторонами в связи с участием Дилера как от своего имени и за свой счет, так и от своего имени за счет и по поручению Инвестора в операциях прямого РЕПО с Банком России, осуществляемых в порядке и на условиях, определенных настоящим Соглашением и нормативными актами Банка России.

1.2. При осуществлении прав и исполнении обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны обязуются соблюдать требования и действовать в соответствии с:

- Указанием Банка России от 30.12.2003 N 1365-У "Об особенностях проведения Банком России операций прямого РЕПО с кредитными организациями", зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 апреля  2004 года  N 5741 ("Вестник Банка России" от 21.04. 2004 N 23) (далее - Указание);

- Положением Банка России от 25.03.2003 N 219-П "Об обслуживании и обращении выпусков федеральных государственных ценных бумаг", зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.04.2003, N 4438 ("Вестник Банка России" от 17.07.2003 N 40);

- Положением Банка России от 25.03.2003 N 220-П "О порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации", зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.04.2003, N 4439 ("Вестник Банка России" от 17.07.2003 N 40);

- иными нормативными актами Банка России, регулирующими особенности проведения Банком России операций прямого РЕПО с кредитными организациями.

2. Права и обязанности сторон

2.1. В рамках настоящего Соглашения Дилер имеет право заключать Сделки прямого РЕПО как от своего имени и за свой счет, так и от своего имени за счет и по поручению Инвестора.

2.2. Дилер имеет право подавать заявки на заключение Сделок прямого РЕПО от своего имени и за свой счет при соответствии Дилера на день подачи заявок требованиям п.4 Указания, только в рамках установленного Банком России Дилеру лимита по Сделкам прямого РЕПО и только в периоды времени, установленные Банком России для заключения Сделок прямого РЕПО.

2.3. Дилер имеет право подавать заявки на заключение Сделок прямого РЕПО от своего имени за счет и по поручению Инвестора при соответствии Инвестора на день подачи заявок требованиям п.4 Указания, только в рамках установленного Банком России Инвестору лимита по Сделкам прямого РЕПО и только в периоды времени, установленные Банком России для заключения Сделок прямого РЕПО.

2.4. Банк России обязан средствами Торговой системы доводить до сведения Дилера информацию о сроке РЕПО, начальном значении дисконта, верхнем предельном значении дисконта, нижнем предельном значении дисконта, форме проведения Сделок прямого РЕПО, лимите Дилера/Инвестора по Сделкам прямого РЕПО, фиксированной ставке РЕПО, ставке отсечения на аукционе прямого РЕПО и временном регламенте заключения Сделок прямого РЕПО, а также сообщать об изменениях в перечне ценных бумаг, которые могут включаться в обеспечение по Сделкам прямого РЕПО, до начала торгов по заключению сделок прямого РЕПО.