О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента (с изменениями на 26 ноября 2020 года)
Приложение
к Указанию Банка России
от 26 ноября 2020 года N 5636-У
"О требованиях к осуществлению
брокерской деятельности при
совершении брокером отдельных сделок
за счет клиента"
Расчет норматива покрытия риска при исполнении поручений клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР1), и норматива покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР2)
1. Норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР1), рассчитывается по формуле:
,
где:
S - стоимость портфеля клиента, рассчитываемая в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения;
- размер начальной маржи, рассчитываемый в соответствии с пунктами 15 и 16 настоящего приложения.
Норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР2), рассчитывается по формуле:
,
где:
S - стоимость портфеля клиента, рассчитываемая в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения;
- размер минимальной маржи, рассчитываемый в соответствии с пунктом 15 настоящего приложения.
2. Стоимость портфеля клиента рассчитывается по формуле:
,
где:
- значение плановой позиции по i-й ценной бумаге, i-му драгоценному металлу или i-й валюте (далее - i-e имущество), рассчитываемое по формуле, предусмотренной в пункте 3 настоящего приложения;
I - количество значений плановых позиций в расчете стоимости указанного портфеля клиента;
- цена (курс) i-го имущества, выраженного в j-й валюте в соответствии с пунктом 13 настоящего приложения;
- курс j-й иностранной валюты по отношению к рублю, определяемый в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения. В случае если j-й валютой является рубль, значение показателя 
принимается равным 1.
3. Значение плановой позиции по i-му имуществу рассчитывается по формуле:
,
где:
- значение показателя, рассчитываемое в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего приложения;
- значение показателя, рассчитываемое в соответствии с пунктами 7 и 8 настоящего приложения.
4. В случае если i-e имущество не входит в перечень ликвидного имущества, значение плановой позиции по нему принимается равным 0 при положительной разнице между значением показателя и значением показателя
, рассчитываемых по указанному имуществу в соответствии с пунктами 5-8 настоящего приложения.
В случае если в перечне ликвидного имущества предусмотрена кратность количества i-го имущества его минимальному объему, и в пределах указанного количества положительное значение плановой позиции не принимается равным 0, положительное значение плановой позиции по такому имуществу принимается равным количеству этого имущества, кратному его минимальному объему.