ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ

от 30 декабря 2016 года N 575-П

     

О требованиях к управлению рисками, правилам организации системы управления рисками, клиринговому обеспечению, размещению имущества, формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право открывать торговые и клиринговые счета, и методике определения выделенного капитала центрального контрагента

(с изменениями на 9 июня 2021 года)

Настоящее Положение в соответствии с частью 2 статьи 6_1, пунктами 11_1, 12 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст.904; N 48, ст.6728; N 49, ст.7040, ст.7061; 2012, N 53, ст.7607; 2013, N 30, ст.4084; 2014, N 11, ст.1098; 2015, N 27, ст.4001; N 29, ст.4357; 2016, N 1, ст.23, ст.47) (далее - Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте") устанавливает требования к управлению рисками центрального контрагента, правилам организации системы управления рисками, индивидуальному и коллективному клиринговому обеспечению, размещению имущества и формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право открывать торговые и клиринговые счета, и методике определения выделенного капитала центрального контрагента.

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение применяется в отношении юридического лица, которому Банком России присвоен статус центрального контрагента в соответствии со статьей 27_1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".

1.2. Центральный контрагент в рамках управления рисками должен руководствоваться законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и в части, не противоречащей требованиям настоящего Положения, Указанием Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 года N 37388, 28 декабря 2015 года N 40325, приложением 1 к Положению Банка России от 3 декабря 2015 года N 510-П "О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности ("Базель III") системно значимыми кредитными организациями", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года N 40319, Положением Банка России от 16 декабря 2003 года N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2004 года N 5489, 22 декабря 2004 года N 6222, 20 марта 2009 года N 13547, 30 июня 2014 года N 32913.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2018 года указанием Банка России от 15 марта 2018 года N 4740-У. - См. предыдущую редакцию)

1.3. Центральный контрагент должен обеспечить выявление, мониторинг, оценку и управление рисками, предусмотренными главами 2-4 настоящего Положения, а также иными рисками, реализация которых может привести к потере финансовой устойчивости центрального контрагента и (или) привести к нарушению непрерывности деятельности центрального контрагента.

1.4. Центральный контрагент в рамках организации системы управления рисками должен назначить должностное лицо или сформировать отдельное структурное подразделение, ответственное за управление рисками центрального контрагента, за исключением регуляторного риска, выявление, мониторинг и оценка которого, а также управление которым должны осуществляться службой внутреннего контроля (руководителем службы внутреннего контроля (контролером).

Для должностного лица (руководителя структурного подразделения), ответственного за управление рисками центрального контрагента (далее - должностное лицо), занимаемая должность должна являться основным местом работы.

Должностное лицо должно соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 1 апреля 2014 года N 3223-У "О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2014 года N 32086, 8 августа 2016 года N 43152, и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом первым части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, 27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст.492; 1998, N 31, ст.3829; 1999, N 28, ст.3459, ст.3469; 2001, N 26, ст.2586; N 33, ст.3424; 2002, N 12, ст.1093; 2003, N 27, ст.2700; N 50, ст.4855; N 52, ст.5033, ст.5037; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 1, ст.18, ст.45; N 30, ст.3117; 2006, N 6, ст.636; N 19, ст.2061; N 31, ст.3439; N 52, ст.5497; 2007, N 1, ст.9; N 22, ст.2563; N 31, ст.4011; N 41, ст.4845; N 45, ст.5425; N 50, ст.6238; 2008, N 10, ст.895; 2009, N 1, ст.23; N 9, ст.1043; N 18, ст.2153; N 23, ст.2776; N 30, ст.3739; N 48, ст.5731; N 52, ст.6428; 2010, N 8, ст.775; N 27, ст.3432; N 30, ст.4012; N 31, ст.4193; N 47, ст.6028; 2011, N 7, ст.905; N 27, ст.3873, ст.3880; N 29, ст.4291; N 48, ст.6730; N 49, ст.7069; N 50, ст.7351; 2012, N 27, ст.3588; N 31, ст.4333; N 50, ст.6954; N 53, ст.7605, ст.7607; 2013, N 11, ст.1076; N 19, ст.2317, ст.2329; N 26, ст.3207; N 27, ст.3438, ст.3477; N 30, ст.4048; N 40, ст.5036; N 49, ст.6336; N 51, ст.6683, ст.6699; 2014, N 6, ст.563; N 19, ст.2311; N 26, ст.3379, ст.3395; N 30, ст.4219; N 40, ст.5317, ст.5320; N 45, ст.6144, ст.6154; N 49, ст.6912; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.37; N 17, ст.2473; N 27, ст.3947, ст.3950; N 29, ст.4355, ст.4357, ст.4385; N 51, ст.7243; 2016, N 1, ст.23; N 15, ст.2050; N 26, ст.3860; N 27, ст.4294, ст.4295).

Должностное лицо не может осуществлять функции, не связанные с управлением рисками. Должностное лицо должно быть подотчетно совету директоров (наблюдательному совету) центрального контрагента.

Должностное лицо может входить в состав создаваемых центральным контрагентом комитетов и комиссий, не являющихся структурными подразделениями центрального контрагента.

Должностное лицо в рамках управления рисками должно регулярно, но не реже одного раза в шесть месяцев представлять совету директоров (наблюдательному совету), единоличному и коллегиальному исполнительным органам центрального контрагента отчеты об управлении рисками, а также результаты стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2016 года N 576-П "О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2017 года N 45403.

1.5. Центральный контрагент должен обеспечить проведение оценки эффективности функционирования системы управления рисками, в том числе для целей принятия решений по вопросам развития (совершенствования) системы управления рисками, не реже одного раза в год.

Глава 2. Требования к управлению кредитным риском, рыночным риском и риском ликвидности

2.1. Центральный контрагент при управлении риском возникновения расходов (убытков) вследствие невыполнения договорных обязательств контрагентом перед центральным контрагентом своевременно и (или) в полном объеме (далее - кредитный риск) должен:

2.1.1. проводить мониторинг контрагентов, включающий оценку и контроль:

соответствия участников клиринга критериям допуска к осуществлению операций с центральным контрагентом;

финансового положения контрагентов, в том числе инфраструктурных организаций финансового рынка, с которыми у центрального контрагента установлены договорные отношения и в отношении которых у центрального контрагента возникает кредитный риск, а также эмитентов ценных бумаг, принимаемых центральным контрагентом в качестве индивидуального клирингового обеспечения;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2018 года указанием Банка России от 15 марта 2018 года N 4740-У. - См. предыдущую редакцию)

величины риска дефолта контрагента до завершения расчетов по сделкам центрального контрагента в рамках инвестиционной деятельности с учетом риска концентрации, присущего операциям с производными финансовыми инструментами (далее - ПФИ), в том числе в отношении групп связанных контрагентов, эмитентов, видов экономической деятельности;

механизмов, обеспечивающих закрытие позиций участников клиринга, не исполнивших обязательства в срок, не превышающий установленный в правилах клиринга;

2.1.2. организовать систему финансового покрытия рисков, а также потенциально возможных убытков центрального контрагента, включающую:

параметры, используемые для оценки достаточности индивидуального клирингового обеспечения, а также иного обеспечения (кроме коллективного клирингового обеспечения), предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга (далее - обеспечение) и коллективного клирингового обеспечения;

определение величины выделенного капитала центрального контрагента для покрытия рисков, а также потенциально возможных убытков центрального контрагента (не покрытых обеспечением);

организацию в случае принятия решения советом директоров (наблюдательным советом) центрального контрагента дополнительного финансового покрытия, предназначенного для покрытия убытков, не обеспеченных участниками клиринга, включающего привлеченные средства участников клиринга, кредитные ресурсы, гарантии, средства акционеров и собственные средства (капитал) центрального контрагента;

2.1.3. обеспечить покрытие потенциальных потерь, возникающих в результате неисполнения обязательств участниками клиринга перед центральным контрагентом;

2.1.4. оценивать величины текущего и потенциального кредитного риска по сделкам центрального контрагента в рамках инвестиционной деятельности;

2.1.5. ограничивать концентрацию активов, принадлежащих центральному контрагенту и (или) переданных участниками клиринга центральному контрагенту в качестве обеспечения исполнения обязательств;

2.1.6. использовать исключительно для заключения сделок РЕПО с участниками клиринга привлекаемые средства от юридических лиц, являющихся участниками клиринга, в рамках проведения банковской операции, указанной в абзаце четвертом пункта 1.1 Инструкции Банка России от 14 ноября 2016 года N 175-И "О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 года N 44577.

2.2. Центральный контрагент при управлении риском возникновения расходов (убытков) вследствие неблагоприятного изменения рыночной (справедливой) стоимости инструментов или иных активов, принадлежащих центральному контрагенту и (или) переданных участниками клиринга центральному контрагенту в качестве обеспечения исполнения обязательств (далее - рыночный риск), должен:

оценивать стоимость активов центрального контрагента с учетом факторов активности и ликвидности рынка инструментов, клиринг по сделкам с которыми осуществляется центральным контрагентом, а также по инструментам, в которые центральный контрагент размещает временно свободные средства (в целях настоящего Положения к инструментам относятся ценные бумаги, ПФИ, иностранная валюта, вклады (депозиты), межбанковские кредиты, а также драгоценные металлы и иные товары, допущенные к организованным торгам, сделки РЕПО);

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2018 года указанием Банка России от 15 марта 2018 года N 4740-У. - См. предыдущую редакцию)

проводить рыночную переоценку обязательств центрального контрагента и обеспечения (с учетом возможности выставления маржинального требования (требования по довнесению обеспечения) и коллективного клирингового обеспечения;

устанавливать дисконты по сделкам центрального контрагента в рамках инвестиционной деятельности с целью покрытия возможных изменений их стоимости в период между последней переоценкой и временем, необходимым для их реализации.

2.3. Центральный контрагент при управлении риском неспособности центрального контрагента исполнять в полном объеме свои обязательства по мере наступления сроков их исполнения без понесения убытков (риск ликвидности) должен:

использовать автоматизированную систему, обеспечивающую контроль способности центрального контрагента своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства и осуществлять деятельность центрального контрагента;

осуществлять дифференциацию активов центрального контрагента, обеспечения и коллективного клирингового обеспечения по степени ликвидности.

Глава 3. Требования к управлению операционным риском

3.1. Центральный контрагент в рамках управления риском возникновения расходов (убытков) в результате недостатков, нарушений, сбоев в работе информационных систем и комплексов программно-технических средств центрального контрагента и (или) во внутренних бизнес-процессах, ошибок персонала и (или) внешних событий, оказывающих негативное воздействие на деятельность центрального контрагента (далее - операционный риск), должен проводить мероприятия, предусмотренные пунктами 3.2-3.5 настоящего Положения.

3.2. Центральный контрагент должен определить целевые показатели операционной надежности центрального контрагента, обеспечивающие бесперебойность деятельности центрального контрагента, а также конфиденциальность, целостность и сохранность данных, доступ к данным на постоянной основе.

При определении целевых показателей операционной надежности центральный контрагент должен учитывать как количественные, так и качественные критерии операционной надежности.

Центральный контрагент должен анализировать целевые показатели операционной надежности не реже одного раза в год и при необходимости актуализировать их, в том числе с учетом развития новых технологий и совершенствования бизнес-процессов.

3.3. Центральный контрагент должен использовать комплексы программно-технических средств для осуществления деятельности центрального контрагента, удовлетворяющие требованиям Указания Банка России от 30 декабря 2016 года N 4258-У "О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления в Банк России плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента, изменений, вносимых в него, о порядке оценки плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента, о требованиях к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям центрального контрагента, а также о порядке создания, ведения и хранения баз данных, содержащих информацию об имуществе, обязательствах центрального контрагента и их движении", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2017 года N 45648, и обеспечивающие бесперебойную деятельность и возможность оперативно обрабатывать и управлять объемом информации, получаемой в рамках деятельности центрального контрагента. Центральный контрагент должен проводить тестирование (в том числе нагрузочное тестирование) комплексов программно-технических средств с периодичностью, установленной правилами организации системы управления рисками центрального контрагента, но не реже одного раза в год, а также в случаях изменений бизнес-процессов, связанных с деятельностью центрального контрагента, и после событий операционного риска, наступление которых негативно влияет на качество осуществления деятельности центрального контрагента.

Центральный контрагент должен составлять прогнозную оценку (с учетом результатов нагрузочного тестирования комплексов программно-технических средств) возможного изменения объемов проводимых операций и разрабатывать планы мер, обеспечивающих бесперебойную деятельность центрального контрагента в условиях возможного увеличения объемов операций и (или) при необходимости изменения технических параметров комплексов программно-технических средств.

3.4. Центральный контрагент должен организовать функционирование комплекса программно-технических средств, обеспечивающего надлежащее и бесперебойное осуществление деятельности центрального контрагента в случае невозможности осуществления деятельности центрального контрагента основным комплексом программно-технических средств в условиях возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (далее - резервный комплекс).

Центральный контрагент должен обеспечить переход на использование резервного комплекса в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций и невозможности обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента основным комплексом программно-технических средств.

В рамках обеспечения функционирования резервного комплекса центральный контрагент должен:

обеспечить возможность работникам основного комплекса программно-технических средств осуществлять деятельность центрального контрагента в резервном комплексе в течение срока, определенного планом обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента;

обеспечить нахождение в резервном комплексе работников в течение рабочего времени, определенного внутренними документами центрального контрагента, для обеспечения начала функционирования резервного комплекса и возобновления в нем осуществления деятельности центрального контрагента в случае возникновения нестандартной или чрезвычайной ситуации;

использовать услуги как минимум двух независимых поставщиков телекоммуникационных услуг для основного комплекса программно-технических средств и резервного комплекса;

поддерживать техническое состояние резервного комплекса, в том числе необходимое количество рабочих мест для обеспечения возможности осуществления деятельности центрального контрагента в резервном комплексе в течение как минимум пятнадцати рабочих дней со дня возникновения нестандартной или чрезвычайной ситуации.

3.5. Центральный контрагент должен определить меры по выявлению дополнительного операционного риска, обусловленного взаимодействием с инфраструктурными и иными организациями финансового рынка, в том числе клиентами и поставщиками услуг, а также меры, направленные на снижение или устранение возможного негативного влияния дополнительного операционного риска при осуществлении деятельности центрального контрагента.

Глава 4. Требования к управлению кастодиальным риском

4.1. Центральный контрагент в рамках управления риском утраты активов, принадлежащих центральному контрагенту и (или) переданных участниками клиринга центральному контрагенту в качестве обеспечения исполнения обязательств, вследствие действий или бездействия юридических лиц, осуществляющих учет и хранение вышеуказанных активов (далее - кастодиальный риск), должен:

проводить анализ деятельности юридических лиц, осуществляющих учет и хранение активов, принадлежащих центральному контрагенту и (или) переданных участниками клиринга центральному контрагенту в качестве обеспечения исполнения обязательств (а также оценивать надежность и финансовую устойчивость таких юридических лиц);

проводить контроль фактического местонахождения активов (за исключением ценных бумаг), принадлежащих центральному контрагенту и (или) переданных участниками клиринга центральному контрагенту в качестве обеспечения исполнения обязательств;

оценивать возможность своевременного востребования активов (за исключением ценных бумаг), принадлежащих центральному контрагенту и (или) переданных участниками клиринга центральному контрагенту в качестве обеспечения исполнения обязательств.

4.2. Центральный контрагент в рамках управления кастодиальным риском должен обеспечить возможность создания резервов и (или) страхования активов (за исключением ценных бумаг), принадлежащих центральному контрагенту и (или) переданных участниками клиринга центральному контрагенту в качестве обеспечения исполнения обязательств, для покрытия потенциальных убытков, возникающих в случае несостоятельности юридических лиц, осуществляющих учет и хранение активов, принадлежащих центральному контрагенту и (или) переданных участниками клиринга центральному контрагенту в качестве обеспечения исполнения обязательств.

Глава 5. Требования к клиринговому обеспечению, размещению имущества, формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право открывать торговые и клиринговые счета

(Глава в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2018 года указанием Банка России от 15 марта 2018 года N 4740-У. - См. предыдущую редакцию)