3.1. Величина ожидаемых оттоков денежных средств рассчитывается как сумма ожидаемых оттоков денежных средств физических лиц, средств клиентов, привлеченных без обеспечения, средств, привлеченных под обеспечение активами банка, и ожидаемых дополнительных оттоков денежных средств по прочим операциям.
Величина ожидаемых оттоков денежных средств рассчитывается как произведение величины обязательств банка и соответствующего коэффициента оттока или использования денежных средств по каждой категории обязательств, определенных настоящей главой.
3.2. Ожидаемый отток денежных средств физических лиц рассчитывается в следующем порядке.
3.2.1. Средства физических лиц включают депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц, включая средства, размещенные физическими лицами в банковские вклады на предъявителя, в том числе удостоверенные сберегательным сертификатом и (или) сберегательной книжкой на предъявителя (кроме средств, привлеченных путем выпуска иных ценных бумаг, и средств, размещенных на банковских счетах (во вкладах) физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, если такие счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной федеральными законами и нормативными актами предпринимательской деятельности, размещенных на банковских счетах (во вкладах) нотариусов, занимающихся частной практикой, или адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, если такие счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной федеральными законами и нормативными актами профессиональной деятельности, а также средств на счетах эскроу).
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года указанием Банка России от 1 декабря 2015 года N 3872-У; в редакции, введенной в действие с 6 октября 2019 года указанием Банка России от 6 июня 2019 года N 5164-У; в редакции, введенной в действие с 18 декабря 2021 года указанием Банка России от 11 октября 2021 года N 5971-У. - См. предыдущую редакцию)
В целях расчета ожидаемого оттока денежных средств средства физических лиц классифицируются на стабильные и нестабильные.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 октября 2019 года указанием Банка России от 6 июня 2019 года N 5164-У. - См. предыдущую редакцию)
В расчет ожидаемых оттоков средства физических лиц включаются вне зависимости от срока, оставшегося до их истечения (погашения), за исключением средств, удостоверенных сберегательными сертификатами с оставшимся сроком до истечения вклада свыше 30 календарных дней с даты расчета ПКЛ, условия выпуска которых не предусматривают право владельца сертификата на получение вклада по требованию, а также находящихся на балансе филиалов банка, расположенных на территории иностранного государства, привлеченных средств физических лиц с оставшимся сроком до истечения (погашения) свыше 30 календарных дней с даты расчета ПКЛ и средств до востребования, если законодательством соответствующего иностранного государства предусматриваются запрет на досрочное востребование денежных средств и (или) направление уведомления о досрочном востребовании средств в срок, превышающий 30 календарных дней до даты фактического востребования средств.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 октября 2019 года указанием Банка России от 6 июня 2019 года N 5164-У. - См. предыдущую редакцию)
Для целей классификации привлеченных средств физических лиц, находящихся на балансе филиалов банка, расположенных на территории иностранного государства, на стабильные и нестабильные применяются требования центрального банка и (или) иного органа надзора иностранного государства, на территории которого расположен филиал, за исключением случая признания Банком России (структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью банка) требований центрального банка и (или) иного органа надзора иностранного государства, на территории которого расположен филиал, менее консервативными, чем требования Банка России в части классификации привлеченных средств физических лиц на стабильные и нестабильные и применяемых коэффициентов оттока денежных средств в целях расчета ПКЛ.
(Абзац дополнительно включен с 1 января 2016 года указанием Банка России от 1 декабря 2015 года N 3872-У; в редакции, введенной в действие с 6 октября 2019 года указанием Банка России от 6 июня 2019 года N 5164-У. - См. предыдущую редакцию)
В целях настоящего Положения требования центрального банка и (или) иного органа надзора иностранного государства признаются менее консервативными, в случае если ожидаемые оттоки денежных средств физических лиц в результате применения указанных требований ниже соответствующих оттоков, рассчитанных в соответствии с настоящим Положением. Порядок проведения указанной оценки устанавливается внутренним документом банка.
(Абзац дополнительно включен с 1 января 2016 года указанием Банка России от 1 декабря 2015 года N 3872-У)
3.2.2. Величина ожидаемых оттоков денежных средств физических лиц рассчитывается как произведение величины обязательств по привлеченным средствам физических лиц и коэффициента оттока денежных средств.
3.2.3. К стабильным относятся привлеченные средства физических лиц в рублях и отдельных иностранных валютах (в национальной валюте иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, долларах США и евро), подлежащие страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст.5029; 2004, N 34, ст.3521; 2005, N 1, ст.23; N 43, ст.4351; 2006, N 31, ст.3449; 2007, N 12, ст.1350; 2008, N 42, ст.4699; N 52, ст.6225; 2011, N 1, ст.49; N 27, ст.3873; N 29, ст.4262; N 49, ст.7059; 2013, N 19, ст.2308; N 27, ст.3438; N 49, ст.6336; N 52, ст.6975; 2014, N 14, ст.1533, N 30, ст.4219; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.4, ст.14; N 27, ст.3958; N 29, ст.4355; 2016, N 27, ст.4297; 2017, N 18, ст.2661, ст.2669; N 31, ст.4789, ст.4816; 2018, N 1, ст.54, ст.66; N 11, ст.1588; N 18, ст.2576; N 28, ст.4139; N 32, ст.5115; N 47, ст.7140; N 49, ст.7524) (далее - Федеральный закон от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ) или законодательством иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, при соблюдении одного из следующих условий:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 октября 2019 года указанием Банка России от 6 июня 2019 года N 5164-У; в редакции, введенной в действие с 18 декабря 2021 года указанием Банка России от 11 октября 2021 года N 5971-У. - См. предыдущую редакцию)
физическое лицо имеет установленные взаимоотношения с банком, которые позволяют оценить отток денежных средств как маловероятный (в случае если физическое лицо является клиентом банка более одного года до даты расчета ПКЛ и в течение этого периода не было факта существенного (более 20 процентов) снижения величины привлеченных от клиента средств в течение любых 30 последовательных календарных дней, и (или) в случае, если на дату расчета ПКЛ физическое лицо пользуется еще, как минимум, двумя различными видами банковских услуг (помимо вкладов и депозитов), включая ссудную задолженность, платежные (банковские) карты);
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года указанием Банка России от 1 декабря 2015 года N 3872-У. - См. предыдущую редакцию)
средства размещены на банковских счетах, на которые осуществляется перечисление заработной платы, пенсий или иных выплат, связанных с выполнением трудовых обязанностей, в случае если по указанным счетам полная стоимость вклада, рассчитанная в порядке, установленном Указанием Банка России от 11 января 2021 года N 5697-У "О порядке расчета банками максимальной доходности по привлеченным вкладам", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2021 года N 62503, максимальная предусмотренная договором банковского счета величина процентной ставки (если ставка установлена) не превышает величину максимальной доходности по вкладам физических лиц на срок до востребования в соответствующей валюте, представляемую банком в Банк России в составе формы отчетности 0409119 "Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц", установленной Указанием Банка России от 10 апреля 2023 года № 6406-У "О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)" (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный № 74823) с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 8 декабря 2023 года № 6621-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2024 года, регистрационный № 76927) (далее - Указание Банка России № 6406-У), за отчетный месяц, предшествующий дате расчета ПКЛ, и одновременно не превышает по счетам в рублях действующее значение ставки по депозитам Банка России на 1 календарный день по фиксированной процентной ставке, в долларах США - ставки SOFR (обеспеченная ставка овернайт в долларах США), в евро - ставки €STR (краткосрочная ставка в евро), в фунтах стерлингов - ставки SONIA (средняя ставка овернайт в фунтах стерлингов), в японских йенах - ставки TONAR (ставка овернайт в японских йенах), в швейцарских франках - ставки SARON (средняя ставка овернайт в швейцарских франках), в иностранных валютах, отличных от указанных в настоящем абзаце, - величину 0,1 процента.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 18 декабря 2021 года указанием Банка России от 11 октября 2021 года N 5971-У; в редакции, введенной в действие с 6 мая 2024 года указанием Банка России от 10 января 2024 года N 6667-У. - См. предыдущую редакцию)
К стабильным средствам физических лиц не могут быть отнесены следующие привлеченные средства:
средства на банковских счетах, открытие и управление которыми осуществляется только дистанционным способом (по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, и посредством других способов дистанционного доступа к банковским счетам);
средства на банковских счетах квалифицированных инвесторов, признанных банком таковыми в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст.1918; 2001, N 33, ст.3424; 2002, N 52, ст.5141; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3225; 2005, N 11, ст.900; N 25, ст.2426; 2006, N 1, ст.5; N 2, ст.172; N 17, ст.1780; N 31, ст.3437; N 43, ст.4412; 2007, N 1, ст.45; N 18, ст.2117; N 22, ст.2563; N 41, ст.4845; N 50, ст.6247, ст.6249; 2008, N 44, ст.4982; N 52, ст.6221; 2009, N 1, ст.28; N 7, ст.777; N 18, ст.2154; N 23, ст.2770; N 29, ст.3642; N 48, ст.5731; N 52, ст.6428; 2010, N 17, ст.1988; N 31, ст.4193; N 41, ст.5193; 2011, N 7, ст.905; N 23, ст.3262; N 27, ст.3873, ст.3880; N 29, ст.4291; N 48, ст.6728; N 49, ст.7040; N 50, ст.7357; 2012, N 25, ст.3269; N 31, ст.4334; N 53, ст.7607; 2013, N 26, ст.3207; N 30, ст.4043, ст.4082, ст.4084; N 51, ст.6699; N 52, ст.6985) (далее - Федеральный закон о рынке ценных бумаг);
средства на банковских счетах связанных с банком лиц, определенных в соответствии с пунктом 8.2 Инструкции Банка России N 199-И;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 октября 2019 года указанием Банка России от 6 июня 2019 года N 5164-У; в редакции, введенной в действие с 17 февраля 2020 года указанием Банка России от 27 февраля 2020 года N 5404-У. - См. предыдущую редакцию)
средства клиентов, совокупная сумма которых превышает пять миллионов рублей.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года указанием Банка России от 1 декабря 2015 года N 3872-У. - См. предыдущую редакцию)
Средства физических лиц, соответствующие абзацам первому - восьмому настоящего пункта, включаются в расчет стабильных средств физических лиц в сумме, не превышающей максимальный размер возмещения по вкладам, установленный Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ. Средства физических лиц, соответствующие абзацам первому - восьмому настоящего пункта и номинированные в национальной валюте иностранного государства (кроме долларов США и евро), на территории которого расположен филиал банка, включаются в расчет стабильных средств физических лиц в части, привлеченной филиалом банка.